国内银行资金业务信用风险管理研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文国内银行资金业务信用风险管理研究姓名：沈思思申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：刘园201105摘要银行是经营风险的特殊企业，其经营风险的本质特征决定了风险管理是其经营发展的主要内容。2007年爆发的次贷危机进而引发的全球金融危机，为国内银行风险管理特别是资金业务面临的信用风险管理敲响了警钟。本文围绕着我国国内银行资金业务面临的信用风险问题展开深入研究。首先引入资金业务的概念以及资金业务面临的主要信用风险类型，进而从债务主体、债项、国家主权、投资组合各层面论述了资金业务面临的信用风险的识别和计量，给出了资金业务信用风险控制的方法，特别阐

2、述了资产证券化和信用衍生产品的定义、种类和作用，引述了巴塞尔新资本协议中衡量信用风险的标准法和内部评级法以及经济资本管理的概念。最后结合我国实际，对国内银行资金业务的信用风险度量和管理的现状和不足进行分析，指出面J临的问题，为提高我国银行资金业务的信用风险控制和管理能力提出合理化建议，表明信用风险管理体系和组织结构、风险意识和风险文化、风险管理人员能力、风险管理数据及风险管理IT系统、对信用衍生产品的监控和管理等要素是影响商业银行风险管理能力高低的关键。关键词：资金业务，信用风险，资产证券化和信用衍生品AbstractBankisaveryspecialenterpr

3、isewhohavetomanagetherisk，thisnaturemakestheriskmanagementperformedaveryimportantroleinbank’Soperation．Theglobalfinancialcrisisstartedinthesub-primecrisisexplodedin2007，sendaclearalertinformationfortheriskmanagementespeciallyforthecreditriskmanagementoftreasury．Accordingtothisissue，thep

4、aperdiscussedthecreditriskoftreasuryintermsofissuer,debt，sovereigntyandinvestmentportfolio，briefedthemethodologyofthecreditriskrecognition，measurementandcontrol，andillustratedthedefinitionofsecuritizationandcreditderivativesandtheireffectoncreditriskcontr01．TIliSpaperalsoappliedtheconce

5、ptofStandardizedApproach，InternalRatings-BasedApproachandeconomiccapitalunderBASELII．Basedontherealityofthedomesticstatus，thepaperanalyzedthedelinquencyofthecurrentcreditriskmeasurementandmanagement，pointedouttheproblemwefacedto，andgavereasonablesuggestionsrelatedtocreditriskcontrolandm

6、anagementinaspectofriskmanagemeritsystem．Organizationstructure，riskawarenessandthecompetenceoftheriskmanagementteam，dataanalysis。reliedITsystem，thecontrolofcreditderivatives，thosefactorsarethekeypointsfortheriskmonitorandmanagementofdomesticbanks．Keywords：Treasury,Creditrisk,Seeuritizat

7、ionandCreditderivatives1．1选题背景与选题意义第1章引言近年来，我国金融领域正发生着巨大的变化，资金业务在短短的十几年市场中取得了长足的进步，固定收益市场日趋成熟，衍生金融工具市场也已经起步。资金业务的蓬勃、健康发展有着非常积极的经济和社会意义。第一，对于银行而言，资金业务提供了除贷款外的银行盈利渠道。银行作为以经营货币资金为主的商业机构，在其经营活动中就是要以经营资金的运转活动中的各种方式为手段，达到盈利的目的。资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道。第二，资金业务为银行提供必要的流动性支持。银行通过资金业务，筹措并管理经