讲义-sas多重共线性、异方差、自相关

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1、1．如何输出结果/*olsregression*/procregdata=newsseoutest=outest1;modelY=x2x3x4x5x6x7/dw;outputout=out1r=ep=ey;title'olsregression';run;（1）由outest输出的数据集outest1可输出衡量模型优劣的指标_RSQ_、_RMSE_，同时可输出模型的残差平方和_SSE_和回归的各参数的系数。（2）如何将残差序列和拟合值序列输出到一个数据集中，使用以下语句可以实现。outputout=

2、out1r=ep=ey;（3）对于结构检验中分步回归求Chow检验统计量，可分别输出每一步的_SSE_到一个数据集中，再合并数据集计算Chow检验统计量。2．多重共线检验对于方差膨胀因子检验法（VIF）、容忍度检验法（TOL）、条件数法在讲义二中已讲过，且较简单就不再赘述了。现在主要说明一下主分量法。procprincompdata=newout=resultoutstat=stat;procprintdata=stat;title'Multicollinearitytestforprincomp'

3、;run;procregdata=newpcomit=1outest=outestmc;modelY=x2x3x4x5x6x7;outputout=result1p=yyyr=rrr;run;（1）outstat=stat,生成一个包含均值、标准差、观测个数、相关阵或协差阵、特征值和特征向量的输出数据集；（2）进行主分量回归时，k为不进入分析的主分量个数，model后用因变量和所有的自变量回归，机理是选择的主分量是原自变量的线性组合，程序先将因变量和主分量回归，然后在程序显示结果上表示为因变量和原自

4、变量的关系。3．异方差检验(1)模型存在异方差时，设其扰动项的方差协方差矩阵为故b的协方差矩阵为，要估计量，White在1980年得出估计量是的一致估计量。故得到，这时不能用同方差时的F检验，用WALD检验量检验。关键在于估计怀特估计量，程序为：procregdata=newsseoutest=outestacov;modelY=x2x3x4x5x6x7/acov;outputout=out1r=ep=ey;title'olsregression';run;输出结果中的方差矩阵即为，可通过计算求出统

5、计量。（2）White检验与修正的Breusch-Pagan（Koenker-Bassett）检验/*white检验和Breusch-pagan-Goldfreg检验*/procmodeldata=new;parmsconstbata2bata3bata4bata5bata6bata7;Y=const+bata2*x2+bata3*x3+bata4*x4+bata5*x5+bata6*x6+bata7*x7;fitY/whitebreusch=(1x2x3x4x5x6x7);run;(3)集团法（G

6、oldfold-Quandt检验）同方差。异方差。将样本数据分为两个集团：为第I集团和为第II集团，对第I集团和第II集团分别回归，得到残差平方和分别为和。程序为datagoldqut;setout1;procsort;byx2;procprint;run;datam1m2;setgoldqut;if_n_<=9thenoutputm1;if21<=_n_<=29thenoutputm2;procprint;run;通过排序和划分数据集后，可以根据定义逐步计算检验统计量。（1）Glasjer检验（a

7、）假定。根据经验判断，认为经济中异方差可能存在三种形式。线性二次函数指数（b）步骤。将Y与、、、、、用普通最小二乘法得到残差序列：。，选择原模型的解释变量、、、、、。分别作以下三种回归：得到的估计量a，计算Wald统计量。现在的关键还是求出方差的估计量dataa;setout1;eee=e*e;run;procprint;run;procregdata=aoutest=outest3(keep=interceptx2x3x4x5x6x7);modeleee=x2x3x4x5x6x7;outputou

8、t=out3p=p3r=e3;run;datat1;setoutest3;inter=intercept;dropintercept;procprint;run;datab;setout3;newx21=e3*x2;newx31=e3*x3;newx41=e3*x4;newx51=e3*x5;newx61=e3*x6;newx71=e3*x7;newe31=e3;procprint;run;prociml;useb;readallintomatrix1;x=2:8;y