资本约束、内部治理机制与商业银行行为研究

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1、分类号：1二妈D密级：．)◆越单位代码：10422学号：别D1D鸦弓力季UNIVERSITY博士学位论文DissertationforDoctoralDegree论文题目：连务幻震、J勾帮泡理和u划弓J葛业铋3／i刁乡何氪恐删锄唧“P渺s，厶似G。M一舯文CDJn耐以鼬’麾J

2、2c晰∥作者姓名j垂竺培养单位．丝盘鋈趣专业名称全蜃当鲎指导教师萱丝垂捡丝．合作导师沙l岁年比月D胡原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任

3、何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：4迳掌日期：≥创支06．D2关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：本文得到国家社科基金重大项目(项目批准号：1

4、2&ZD069)、国家自科基金面上项目(项目批准号：71272119)以及山东省“泰山学者”建设工程专项经费的资助，特此感谢!山东大学博士学位论文目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IABSTRACT⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯．⋯．⋯⋯．．⋯⋯⋯．．．．⋯⋯⋯．⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．．．．⋯⋯．．．．⋯．IV1．导言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1研究目的与意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一l

5、1．2研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41．3研究思路与主要研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯～51．4主要创新点与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．82．1资本约束的动因⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一82．2资本约束与商业银行的风险行为、资本行为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．102．2．1基于投资组合的资本约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102．2．2资本

6、约束的激励效应⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯132．2．3基于道德风险的资本约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．152．2．4基于逆向选择的资本约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯182．2．5基于特许权价值与竞争的资本约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯202．2．6基于高管动机的资本约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯222．3资本约束对商业银行行为影响的顺周期性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．242．4资本约束对商业银行信贷行为的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．322．5商业银行资本水平⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯342．6市场约束、内部公司治理机制等与资本约束⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．402．7国内外研究现状述评⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．4l3．理论分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一433．1资本约束对商业银行行为影响的传导机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯433．1．1资本约束对商业银行行为影响的传导机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一433．1．2资本约束对商业银行风险行为的影响——基于银行的异质性⋯⋯473．1．3资本约束对商业银行信贷行为的影

8、响——基于银行的异质性⋯⋯503．2资本约束、内部治理机制对商业银行行为影响的传导机制⋯⋯⋯⋯⋯543．3资本约束、市场约束对商业银行行为影响的交互作用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯56山东大字博士字位论文3．3．1市场约束的作用机制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．563．3．2资本约束与市场约束的交互作用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．573．研究问题的提出⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯603．4．1资本约束、(内部治理机制)与商业银行风险行为、资本行为⋯603．4．2资本约束、(内部治理机制)

9、与商业银行信贷资源配置行为⋯⋯633．4．3资本约束、(内部治理机制)与商业银行非利息收入业务比重．．653．4．4资本约束、市场约束与商业银行风险行为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯684．资本约束与商业银行行为的实证研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．714．1资本约束与商业银行风险行为、资本行为⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯714．1．1研究设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7l4．1．2描述性统计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯