[学位论文].基于var方法的铁路供应链金融风险管理研究

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1、优质论文优质论文硕博学位论文1优质论文2宣臻交万方数据硕士专业学位论文基于VaR方法的铁路供应链金融风险管理研究TheBasicVaRMethodofRailwaySupplyChainFinancialRiskManagement作者：赵威导师：郎茂祥北京交通大学2016年5月优质论文3万方数据学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段

2、保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名：导师签名：签字日期：劢，∥年岁月弓／日签字日期：日祝U肘A耵、叮跏优质论文4万方数据学校代码：10004北京交通大学硕士专业学位论文密级：公开基于VaR方法的铁路供应链金融风险管理研究TheBasicVaRMethodofRailwaySupplyChainFinancialRiskManagem

3、ent作者姓名：赵威导师姓名：郎茂祥学号：14125749职称：教授专业学位类别：工学学位级别：硕士北京交通大学北尿父逋大字2016年5月优质论文5万方数据致谢时光荏苒，光阴似箭，不知不觉两年的研究生生涯就要结束了，即将进入人生的另一个阶段，两年的学习生活给我留下了点点滴滴难忘的回忆，浓厚的学术氛围，同学之间的深厚的友谊都是宝贵的人生财富。首先要感谢我的导师郎茂祥教授悉心的培养和教育。郎老师严谨的治学态度、求实的科研精神、深沉的处世哲学都使我受益匪浅，并将继续影响我对待生活及工作的态度。恩师学风严

4、谨、一丝不苟，以极具包容创新的开放思维指导我顺利地完成了论文的选题、构思以及撰写过程。正是恩师的指导、鼓励和鞭策我才得以圆满完成，在此我向郎老师致以衷心的感谢和诚挚的祝福。同时，我还要特别感谢张晓东老师自入校以来的谆谆教导以及对我的包容与理解，张老师对工作的执着和对科研工作的深切付出将不断激励我前进。两年的研究生生活也让我在北京有了一个温暖的大家庭，感谢交大交通运输学院给我们创造的良好学术环境，感谢所有传授我知识和教诲的老师，感谢同门的兄弟姐妹们在学习生活中的鼓励和帮助，感谢研究生同学们的陪伴让最

5、后的学生生涯变得更加丰富多彩。感谢我的父母二十多年来的养育与支持，我所取得的每一点进步都离不开他们的付出，他们的安慰与体谅是我一生奋斗的源动力。同时，感谢张小璇同学在我论文写作过程中的陪伴与支持，原本平淡的过程变得妙不可言。读研的两年，成长的两年，有更多的人走入我的生活，留下不可磨灭的印记，再次衷心感谢给予我帮助和支持的人们。谢谢大家!优质论文6万方数据北京交通大学硕士学位论文摘要随着我国经济全球化发展的不断深入，供应链领域的研究也更加深刻，供应链金融作为一种全新的融资服务模式被提出，并受到了广泛

6、的关注。尤其是近年来，在“互联网+”模式的推动下非银行金融市场的兴起，加快了供应链金融的发展速度，更多企业，甚至是外资企业也纷纷涉足其中寻求业务拓展。但目前，在国内将供应链金融与物流管理相结合的服务相对较少，市场潜力巨大。同时，铁路作为传统物流运输龙头企业，在中国经济结构转型的过程中受到了较大冲击，铁路货运量、市场占有率逐年降低，巨大的财务压力迫使铁路加速改革进程。针对现状，中国铁路总公司提出要进一步开拓物流市场，组织铁路局与管内大中型企业紧密对接，深入推进货运营销区域联动，研究制定物流“一揽子”

7、解决方案，与企业签订运输协议或物流总包合同，使铁路运输融入企业物流链。以此为契机，铁路应尝试拓展供应链金融业务，在供应链管理的基础上，结合金融信贷服务，帮助客户解决企业生产经营问题，拉近彼此间距离。但需要关注的是，由于金融杠杆的存在，供应链金融业务具有高风险性特征。鉴于此，本文立足于当前铁路运输生产实际，以拓展供应链金融为目的，对铁路开展供应链金融业务过程中所面临的主要风险进行量化估计并设计相应的风险控制方法。具体来讲，本文首先从物流管理能力、供应链服务能力、信息化服务水平、风险管理能力和供应链融

8、合度五个方面分析了第三方物流企业开展供应链金融业务所应具备的能力，并采用模糊综合评价的方法加以量化说明。在此基础上，根据铁路当前生产实际，按照能力要素具备情况，提出分初、中、高三阶段循序渐进开展供应链金融的发展框架，并设计相应的发展模式。同时，由于供应链金融自偿性特征的存在，相较于传统信贷业务更加关注供应链系统风险，尤其是上下游贸易风险和市场风险，其中市场风险由于牵涉较广，在实际操作过程中量化估计难度较大，不易控制。为解决这个问题，针对市场风险的波动特性，引入金融时间序列分析方法，