时间序列中的结构突变与单位根检验

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1、分类号：密级：公开学校代码：学号：高蕊夫滹博士学位论文10055l120080668时间序列中的结构突变与单位根检验StructuralBreaksand叻itRootTestinTimeSeries答辩委员会主席韭世墓评阅人郄趄直堂丕塑查强逊鑫王藿焦南开大学研究生院二零一一年五月南开大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明

2、确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名：昱明垡2011年5月26日非公开学位论文标注说明根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。论文题目申请密级口限制(≤2年)口秘密(≤10年)口机密(≤20年)保密期限20年月日至20年月日审批表编号批准日期20年月日限制★2年(最长2年，可少于2年)秘密★10年(最长5年，可少于5年)机密★20年(最长10年，可少于10年)南开大学学位论文使用授权书根据《南开大学关于研究生学位论文收藏

3、和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文，并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务；(3)根据教育部有关规定

4、，南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文，保密期限内不向外提交和提供服务，解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站：http：／／202．113．20．161：8001／index．htm。本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同

5、造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份，由研究生院和图书馆留存。作者暨授权人签字：县明垡2011年5月26日南开大学研究生学位论文作者信息论文题目时间序列中的结构突变与单位根检验姓名吴明华学号1120080668答辩日期2011年5月24日论文类别博士团学历硕士口硕士专业学位口高校教师口同等学力硕士口院／系／所经济学院专业金融学联系电话Emailwminghua_2007@126．corn通信地址(邮编)：备注：是否批准为非公开论文否注：本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆，非公

6、开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。中文摘要单位根检验是时间序列分析的基础。但若序列中包含结构突变，则不考虑结构突变的单位根检验，易将退势平稳序列误判为单位根序列，或将单位根序列误判为(退势)平稳序列。因此，对序列中结构突变的识别与检验，成为时间序列分析中的重要课题。尽管考虑结构突变的单位根检验理论发展至今已有二十多年，成果丰硕，但目前该领域的研究依然十分活跃，仍是国际计量经济学研究的前沿与热点领域之一。文章对时间序列中结构突变及单位根检验已有研究进行梳理和归纳。在借鉴已有研究的基础上，文章提出单位根检验滞后项选择的“剔除法”。同时，

7、文章还应用多个突变点单位根检验法，分析我国外汇储备、进口及出口额三个序列的数据特征与三个经济变量的发展历程。此外，注意到在有限样本下，不论序列中是否包含结构突变，所有单位根检验方法的水平与功效都不能令人十分满意这一事实，论文通过理论证明和蒙特卡罗数据模拟的方法对该问题进行了解释。全文共包含六章内容。第一章引言部分阐述论文写作的目的、意义、研究内容及创新点，同时对已有相关研究成果进行简要陈述。最后一章则对全文进行总结，并展望未来研究的方向。除第一章和最后一章外，全文主要还有三个部分：第一部分包括第二章和第三章。该部分对考虑结构突变的单位根检验理论已有研究及前

8、沿问题，进行归纳和整理。在关于结构突变最初的研究中，假设突变点是外