银行系统性风险传染及其防控对策研究

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1、分类号——UDC学密级滗理歹大浮位论文题目堡盘丕绫丝凰险篮基盈甚堕揎盟筮壁塞英文TheStudyonBankSystemicRiskInfectionand题目——Countermeasur—es—forPreventionandControl研究生姓名：夔蕉。一。，．．姓名鲞墨±职称劐越学位谴±指导教师单位名称盍垫墨墨盘堂釜墨堂睦毒编五副指导教师姓名申请学位级别论文提交日期学位授予单位答辩委员会主单位名称职称硕士Ⅺ

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5、邮编学科专业名称篁墨登堂鱼墨猩论文答辩日期丝2：Z兰：芝2012年12月独创性声明本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究

6、成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名：煎熟日期：冱丝：!主：f学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的

7、国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。(保密的论文在解密后应遵守此规定)研究生(签名)．魏承导师(签名)．沙孑日期彬‘f州摘要亚洲金融危机、LTCM公司倒闭、美国次贷危机的蔓延等一系列系统性金融危机的爆发，使得系统性风险成为探讨经济全球化新形势下危机爆发原因的新视角。银行业作为我国经济核心的金融业的重要组成部分，学术界和相关金融监管机构对于银行系统性风险传染的关注程度不断提高。传染效应是银行系统性风险最本质的特征，银行系统性风险传染具有严重的破坏性，可能导致金融系统发生系统性危机，因此对于银行系统性风险传染及其防控研究具有重要的理论与实践意义。

8、首先，本文在归纳现有的关于银行系统性风险传染研究的相关文献的基础上，具体分析了银行系统性风险的内涵、特征以及形成机理。将种群集合理论引入银行系统性风险传染的研究，从种群集合论的角度分析银行系统性风险传染情况，并基于集合种群论中经典的Levins模型，构建银行系统性风险传染的随机模型，并在不同参数条件下进行随机模拟风险传染情况。模拟结果显示银行系统若能及时识别传染风险，采取高效的应急措施，切断系统性风险的传染途径，能够有效地抑制系统性风险的进一步传染，而且降低银行系统性风险的传染率或者是增加银行系统性风险的治愈率都可以有效地控制银行风险的传染。其次，在详细阐述熵最优化矩阵法的基本

9、原理和测量程序的基础上，使用我国16家银行2011年末在银行间市场的拆借头寸数据，利用matlab数学软件估计我国银行间市场交易头寸的熵最优化矩阵结构，进而模拟在不同违约损失率情况，由单个银行倒闭所引发的系统性风险传染效应。模拟结果显示城市银行抵御系统性风险的能力较弱，股份制银行以及四大国有银行较为稳定，本文的模拟结果可以认为是针对我国银行体系系统性风险的压力测试。最后，本文在综合理论模型和实证模拟结果的基础上，结合我国银行业对于系统性风险传染的防控应急的实际情况，具体从健全银行系统性风险监管体系、完善银行系统性风险监测预警系统、提升银行系统性风险应急处置能力、建立银行系统性风

10、险问责与恢复机制四个维度探讨防控银行系统性风险积聚与传染的对策建议。关键词：银行系统性风险，Levins模型，熵最优化矩阵法，应急管理AbstractThesystemicriskbecomesthenewperspectivetoinvestigatethecauseofcrisisunderthenewsituationofeconomicglobalization．Astheimportantoffinancialindustry，theinfectionofbanksystemicriskhasattractedmoreandmoreattentionfromschol

11、ars．Banksystemicriskhasinfectiousandtheinfectioneffectcanselfamplified，singleorindividualbanksystemicriskoutbreakwillprobablyhavealladverseimpactontheotherbanksinthebankingsystem，andevenleadtothecrisisofotherfinancialinstitutions，formingaseriesofin