受约束结构突变模型与面板单位根检验

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1、天津大学硕士学位论文受约束结构突变模型与面板单位根检验姓名：张亮申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：杨宝臣20070601摘要结构突变和面板数据的单位根检验都是非常值得研究的问题，尤其是把两者相结合起来的存在结构突变的面板单位根检验更是未来研究的热点问题。在我国这方面的研究目前仍然处于起步阶段，利用面板数据分析方法深化结构突变的研究具有重要的理论价值和现实意义。本文集中精力利用提出的三种受约束结构突变模型(分别截距项和趋势项施加约束)并结合面板数据单位根检验，对我国第三产业GDP年度数据进行分析，以期能为我国宏观经济变量的结构突

2、变趋势平稳研究积累一些实证经验。在研究受约束结构突变模型单位根检验时，本文利用统计软件eviews针对实证研究数据进行蒙特卡洛模拟，针对三种不同的受约束结构突变模型分别给出了临界值，为初步判断所研究宏观经济序列提供了检验基础。本文最主要的创新点就在于以提出的受约束结构突变模型为基础，对原有宏观经济变量的面板数据进行退势处理，利用退势后的面板数据进行面板单位根检验。把面板单位根检验和受约束结构突变这两种新理论结合，一方面有利于提高单位根检验的检验水平和势，另一方面，也有利于从一个新的角度来判断宏观经济变量趋势平稳情况。实证研究发现，由于我

3、国幅员辽阔，各地区经济发展不平衡，虽然总体上服从受约束结构突变模型，但是具体到各个省市的结构突变点却有各自的不同，并且印证了面板数据单位根可以提高单位根检验的检验水平和势。关键词：受约束结构突变面板数据第三产业蒙特卡洛模拟ABSTRACTAnimportantissueineconomicsinvolvesstructuralbreaksandunitroottestsinpaneldata,thecombinationofthetwo"theorieswillbehotissue．Theresearchinthisareaisstil

4、linitsinfancystage，theuseofpaneldatadeepeningstructmalbreakhasimportanttheoreticalandpracticalsignificance．Thispaperfocusonusingthethreerestrictedstructuralbreakmodels(restrictingmterceptandtrend)witllunitroottestsinpaneldataforanalyzingtertiaryindustryGDPinChina,whichwi

5、llaccumulateempiricalexperiencetotestwhetherChina'smacroeconomicvariableswithstructuralbreaksistrendstationarityornot．Inexaminingtherestrictedstructuralbreaksmodels，thispaperuseseviewstoMonteCarlosimulation,andprovidestheeriticalvaluesforthethreemodels，whichisapreliminar

6、ybasefortestingmacroeconomicseries．．nlemostimportantinnovationisthatbasedonthethreemodels，firstlyde—trendingmacroeconomicpaneldata．thenusingunitroottestsinpaneldata．Thecombinationofthetwotheorieswillnotonlyimproveunitrootsizeandpower,butalsohelpusjudgemacroeconomicvariab

7、lestrendstationarityfromanewperspective．EmpiricalresearchfoundthatsinceChinaisalargecountryandtheregion’Seconomicdevelopmentisuneven,sothebreakpointsaredifferentindifferentprovinces，buttherestrictedstructuralbreaksmodelsaleeffective鼬awhole．theftconfn'msthattheunitroottes

8、tinpaneldataCanincreasesizeandpower．KEYWORDS：restrictedstructuralbreaks，paneldata,iertiaryindustry,Mont