我国洪水保险的最优再保险选择

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1、学校代号：10532学密号：S08181030级：湖南大学硕士学位论文我国洪水保险的最优再保险选择OptimalReinsuranceOptionsForFloodInsuranceInChinabyShenZhigangB．E．(HunanUniversity)2008AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEconomicslnFinanceintheGraduateSchoolofHunanUniversitySuperv

2、isorProfessorZhangLinApril，2011湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：勿红，声匆j日期："mllmr月>咱学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，

3、允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口，在年解密后适用本授权书。2、不保密口。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名：捌≥乏-、螃1别磁辄删、日期：Ⅵ“年珀嘶日期：20／7年乡月22_EI硕{：学位论文摘要在我国，洪水灾害是影响国民经济最为严重的自然灾害。据统计，20世纪90年代，我国洪灾造成的直接经济损失达12000亿元人民币。尽管20世纪80年代PICC分别在江西省、浙江省和淮河流域等开展了洪水保险试

4、点，时隔30多年，我国洪水保险仍未能面向全国范围开展。随着国民经济的快速发展，财富的不断积累，人们的保险意思不断增强，开展全国性的洪水保险迫在眉睫。然而，阻碍我国洪水保险顺利开展的一个主要障碍是风险分散问题。对于巨灾，国际上通常采用再保险方式进行分散风险，但是，我国洪水灾害具有频率高，损失程度高的“双高”特征，因此，如果运用单一再保险方式进行分保，原保险公司仍无法承受其巨大风险。本文引入混合再保险，既在一个再保险合同中，同时运用多种再保险方式进行分保。基于上述背景，笔者站在原保险人的角度，运用均值一方差准则，构造出了混合再保险的最优模型。

5、然后，通过蒙特卡洛方法的三个主要步骤进行求解。1．收集1999．2009年我国洪水灾害损失数据，运用软件进行拟合，构造我国洪水灾害模型。2．通过洪水灾害模型，分别模拟1000个单次洪水灾害程度和年损失程度数据，并假设每次事件出现的概率为1／1000。3．通过第二步的预测值，计算各种估计量，从而得出，混合再保险组合在既定自留风险条件下的最优自留参数。最后得出，如果我国洪水保险是由一些承保能力相当比较小的商业保险公司承保，其自留风险比较低，则应该选择成数再保险先于停止损失再保险组合进行分保保。如果我国洪水保险是由政府主导的保险基金承保，其承保

6、能力相对比较强，风险自留比较高，则应该选择成数再保险先于事故超赔再保险组合进行再保。关键词：混合再保险；最优化；均值．方差准则；蒙特卡洛模拟我围洪水保险的最优再保险选择AbstractInChina，theflooddisasteristheworstnaturaldisastersfornationaleconomic．Inthe1990s，floodscauseddirecteconomiclossesamountedto1．2trillionYuan．Inthe1980sPICCseparatelyinJiangxiProvince

7、，ZhejiangProvinceandtheHuaiHeRiverBasincarriedoutfloodinsurance．30yearslater,Ourcountryisstillnonationalfloodinsurance．Alongwithnationaleconomyfastdevelopment，people’SsafeConsciousnessstrengthens，thedemandsfornationwidefloodinsuranceisimminent．Forriskdiversification，Peopl

8、eusuallychoosereinsurance，butFlooddisasterinChina，withhighfrequency,highdamagecharacteristic，the