我国商业银行风险评价指标体系研究

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1、指导小组成员洪远朋李慧中严法善教授博士生导师目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．IXABSTRACT⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．XI第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第一节课题研究价值⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二节课题基本框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．4第三节本课题采用的研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．5～、全面分析法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．5二、理论分析与实践相结合的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯．6三、规范研究与实证分析相结合的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．6四、实证定量分析与个案研究相结合的方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．6第四节预期创新点与研究难点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．6～、预期创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．6二、研究难点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．7第二章商业银行风险评价的基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．8第一节商业银行风险界定与特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8～、商业银行风险的定义及其特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．8二、商业银行信用风险的成因及其特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13三、商业银行风险管理理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17第二节商业银行风险评价及其理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．23～、银行风险评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23二、风险评价功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24三、风险评价理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯25第三节商业银行风险评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28～、定性分析方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯28二、定量分析方法和模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30三、风险评价模拟技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯34第四节商业银行风险评价的指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35一、根据评价主体不同的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯35二、根据指标性质不同的分类⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42第三章商业银行风险评价的文献综述研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．45第一节商业银行市场风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯45一、国外市场风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46二、国内市场风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯49第二节商业银行操作风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。51一、商业银行操作风险的界定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯51二、国外操作风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52三、国内操作风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯59第三节商业银行信用风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61一、经济学视角下的信用风险⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61二、国外信用风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯64三、国内信用风险评价文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯66第四节新旧巴塞尔协议对银行风险评价体系的影响⋯⋯⋯⋯．．68一、巴塞尔协议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯68二、内部评级法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯73三、银行业未来监管方向——巴塞尔协议Ⅲ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯77第四章我国商业银行风险评价指标研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯84第一节我国商业银行风险评价指标现状研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．84一、我国商业银行风险评价及控制现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯84二、国内商业银行的风险评价方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯87三、国内商业银行评价指标体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯92四、现行评价指标体系的内在缺陷⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯96II第二节国内商业银行内部评级法的构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101一、实施内部评级法的必要性和可行性⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．101二、基本评级模型框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．104三、打分卡模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．105第五章我国商业银行风险评价实证研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．109第一节Logistic回归模型在内部评级中的研究与实证分析⋯．．109一、Logistic模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯109二、样本数据的选取与确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．110三、建立模型分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．115四、模型特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11

8、5五、模型应用结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11