我国商业银行资本与风险资产关系研究

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1、中国海洋大学硕士学位论文我国商业银行资本与风险资产关系研究姓名：丛红媛申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：魏晓琴201106我国商业银行资本与风险资产关系研究摘要商业银行资本与风险的关系一直是国内外学者的研究热点之一，在前人研究成果的基础上本文试图对我国商业银行资本与风险资产之间的关系进行研究。本文的研究的主要目标是：一是探索商业银行资本与资产、组合风险关系的理论依据，以从国内外研究成果中得到商业银行资本与风险资产关系研究的理论依据；二是分析我国商业银行资本与风险资产管理的实际情况，分析我国商业银行在管理中存在的主

2、要问题及成因；三是以中国工商银行为例，对我国商业银行资本与风险资产的关系进行实证分析；四是根据即将实施的巴赛尔协议三的背景，结合我国商业银行资本与风险资产管理中实际存在的问题，尝试着给出完善我国商业银行资本与风险资产管理的对策。在研究方法上，本文借鉴了由Shrieves和Dahl(1992)最先提出的，随后经Jacques和Nigro(1997)修改发展的联立方程模型，将风险结构方程进行进一步细分，以分析资本充足率与信贷资产和有价证券及投资之间的相互关系，同时采用3阶段最小二乘方法对联立方程进行估计。本文取得的主要研究

3、成果有：首先，通过分析我国商业银行资本的现状，发现我国商业银行的资本管理存在一些问题。通过和欧美等发达国家相比较，我国商业银行的资本规模还比较低，在全球的竞争力还有待提高；我国商业银行资本结构中核心资本比重高达70％以上，资本的机会成本较高，资本结构不够合理。其次，通过分析我国商业银行风险资产的现状，发现我国商业银行资产总额增长速度快，且持有的风险权重较高的信贷资产比重较大，增加了资本负担，不利于我国商业银行的长期稳定发展。最后，经过实证分析，得出我国商业银行资本与风险资产之间的关系，即资本充足率对信贷资产不存在显著影

4、响，对有价证券及投资存在消极影响；而信贷资产对资本充足率存在消极影响，有价证券及投资对资本充足率的影响不显著。根据上述研究结果，建议我国商业银行在资本充足率监管标准提高的背景下，应该注意控制信贷资产的规模，丰富商业银行资产种类；另一方面，应该充分利用附属资本补充渠道，提高附属资本在资本中的比重，优化我国商业银行资本结构，提高资本充足率的总体水平。关键宇：资本：风险资产；资本充足率；联立方程模型ResearchonthereIationshiPbetweenOhinesecq3rc。‘bank’S一‘andthe。ske

5、dassetscmmercIaIbankcapItaIrisKe3’Abstract111erelationshipbetweenCommercialbankcapitalandriskiSoneofthefocusesofscholarsbothathomeandabroad．T}liSthesisattemptstoresearchtherelationshipbetweeneommercialbankcapitalandrisk—basedassetsforChina．Themaintargetsofthethe

6、sisareasfollow．First，toexplorethetheoreticalbasisoftherelationshipbetweencapital，assetsandportfoliorisk，SOweCallgettheoreticalsupportfromtheresultsindomesticandintemational．Second，itanalyzestheactualsituationofourcountrycommercialbank’Scapitalandrisk-basedassets

7、managementandthemainproblemsinthemanagement．TIlird，itempiricalanalyzestherelationshipbetweencommercialbankcapitalandrisk-basedassets，takingtheIndustrialandCommercialBankofChinaforexample．Fourth,basedontheforthcomingBaselIIIandcombinedwiththeactualproblemsinthema

8、nagementofthecapitalandrisk-basedassetinChinesecommercialbank，thestudytrytogivesomesuggestionstoimprovethemanagementsystem．111epaperadoptsthesimultaneousequationsmode