我国商业银行信用风险管理及实证分析

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1、首都经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行信用风险管理及实证分析首都经济贸易大学硕士学位论文THESISOFMASTERDEGREE论文题目：我国商业银行信用风险管理及实证分析院系：工商管理学院专业：企业管理学号：22009020070作者：郭英华指导教师：佘镜怀副教授完成日期：2012-3-20首都经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行信用风险管理及实证分析独创性声明本人郑重声明：今所呈交的《》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大

2、学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）作者签名：导师签名：日期：年月日首都经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行信用风险管理及实证分析摘要【摘要】随着经济全球化、我国加入WTO以及越来越快的金融体制改革，我国银行业面临着前所未有的发展机遇，与此同时，随着我国金融业的逐步放开，国内银行面临着

3、国际银行的竞争与挑战，商业银行的经营风险有着越来越大的趋势。在商业银行面临的诸多风险中，信用风险无疑是最重要的风险种类，因此如何对商业银行的信用风险进行有效管理及建立适应我国商业银行的信用风险评估模型有着很重要的现实意义。本文从商业银行的角度出发，研究论证我国商业银行面临的信用风险，既阐述了我国商业银行目前面临的信用风险管理现状，介绍了国际上较为广泛应用的信用风险管理工具，同时选取适合我国国情的logit模型，对模型进行了实证分析。选取了21家高风险企业与63家低风险企业及其24个财务指标，利用SPSS对其进行样本独立t检验及主成分分析，最终选取了能综合反映企业财务状况

4、和经营情况的三个主成分，并利用这三个主成分建立了logit模型，通过对模型的检测得知，logit模型有着很高的预测准确率，同时对logit模型的不足提出了补充，从而对我国信用风险管理方法的发展起到一定的借鉴作用。关键词：商业银行信用风险管理logit模型I首都经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行信用风险管理及实证分析AbstractAstheeconomicglobalization,ourjoininginWTOandmoreandmorerapidreformoftheeconomicsystem,ourbankingindustryisfacedwithunpre

5、cedenteddevelopingopportunity.Meanwhile,asoureconomicindustryisgraduallyopen,thedomesticbankisfacedwithinternationalcompetitionandchallenge.Theoperationofbusinessbankisinthetendencyofmorerisk.Amongtherisksfacedwiththebusiness,thecreditriskisnodoubtthemostimportantone.Andthatiswhythereisi

6、mportantrealisticsignificanceintheefficientmanagementofbankcreditriskandestablishingcreditriskassessmentmodelinourbusinessbank.Theessayisfromtheangleofbusinessbanks,analyzingthecreditriskfacedwiththem,bothpresentingthecurrentcreditriskmanagingsituation,introducingthecreditriskManagementt

7、ools,whicharewildlyusedinternationallyandselectingthelogitmodelsuitabletoournationalsituation,makingempiricalanalysisonthemodel.Choosing21companiesofhighriskand63companiesoflowriskandtheir24financialtargets,usingSPSStoconductingthesampleindependenceTexaminationandanalysis