商业银行信用风险评估建模及实证分析

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1、；１０１４０分类号：学校代码：密级：公开学号４０３１３３０２７７＠座婆＾聲ＬＩＡＯＮＩＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴＨＥＳＩＳＦＯＲＭ乂ＳＴＥＲＤＥＧＲＥＥ论文题目；商业银行信用风险评估建模及实证分析ＭｏｄｅｌｉｎａｎｄＥｍｉｒｉｃａｌａｎａｌｓｉｓｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋｊｇｐｙ英文题目：ａ化ｅｓｓｍｅｎｔｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎ鸣ｉ论文作者：王晶指导教师：郭万山教授专业＝数量经济学完成时间—：二〇六年四月Ｉ申请狂宁大学硕±学位论文商业银行

2、信用风险评估建模及实证分析ＭｏｄｅｌｉｎｇａｎｄＥｍｐｉｒｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｆｃｒｅｄｉｔｒｉｓｋａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ作者；王晶■寺旨考支リ币：郭万山教授专业：数量经济学１答辩日期：２０６年５月１５日二〇－六年四月．中国辽宁迂宁大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加Ｗ标注的内容外，不包含其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。

3、对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。■学位论文作者签名；乏年Ｊ月曰］学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交学位论文的原件、复印件。和电子版，允许学位论文被查阅和借阅本人授权迁宁大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同时授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本学位论文收录到《中国博±学位论文全文

4、数据库》和《中国优秀硕±学位论文全文数据库》并通过网络向社会。公众提供信息服务学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。。（：保密（），在年后解密适用本授权书保密请在括号内＿＂，，划Ｖ）ｎ授权人签名：＾龜指导教师签名；可足每■日期：年Ｉ日日期（月：年＾月日ｉ／］？摘要当前我国的经济发展正面临着极大的压力，受到国际金融危机的影响，外需相对不足，而受到经济新常态政策的影响，内需也短期不足。而这些需求的减少和产能过剰之间的尖锐矛盾也就导致了企业的经营困难加大，信贷风险増高。党的十八＂＂

5、完善金融市场体系一届Ｈ中全会明确指出，并对这目标做出相应安排。目前，我国间接融资比重达到８０％Ｗ上，银行业资产占全部金融资产的比重超过９０％。所Ｗ，，商业银行体系的稳定与健康运行对我国金融体系健康发展起着决定性作用而如何防范、控制商业银行信用风险就成为了我国商业银行风险管理中的重中之重。本文分别建立起基于ＣＰＶ模型改进后的多元回归模型和压力测试，试图通过这一两种方法的结合，从宏观视角对我国商业银行信用风险进行实证研究，并进步分析在极端情况下银行抵御信用风险的能力。这不仅有利于在当前市场环境中引导银行合理设置，有效避险，同时对于未来金

6、顯业的繁荣发展也具有广泛而深刻的杜会意义。基于ＣＰＶ模型的带滞后项的多元回归模型是文章的主体，也是本文创新点所一在。笔者将其滞后项引入，是考虑银行对宏观经济的回馈效应，二是显示宏观经济变量前后期相互影响，更符合实际，并取得了良好的实证掛合结果。该模型将宏观经济变量对不良贷款率的影响进行了定量解释。之后在此基础上所做的压力测试，分析了模拟的极端情景下不良贷款率的改变，进而研究商业银行抵御风险的能力。研究结果表明：Ｃ門、ＧＤＰ、ＬＲ３个宏观经济变量对商业银行信用风险影响较大，符合客观经济情况；房地产方面由于国家监管和市场经济运

7、作协调发展，价格控制较好，并未对商业银行信用风险产生较大影响；压力测试结果得出四大行都具备抵御极端情况下信用风险的能力。关键词：商业银行信用风险ＣＰＶ模型压力测试ＩＡＢＳＴＲＡＣＴ＇Ｃｕｒｒｅｎｔｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙｓｅｃｏｎｏｍｉｃｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｉｓｆａｃｉｎｇｒｅａｔｒｅｓｓｕｒｅ．Ｓｕｂｅｃｔｔｏ化ｅｇｐｊｍａｃｅｎｔｅｒｎａｏｎａｆｉｎａｎｃａｃｒｉｓｉｓｈｅｒｅｌａｉｖｅａｃｋｏｆｅｘｅｒｎａｅｍａｎｄｕｅｏｉｐｔｏｆｔｈｉｔｉｌｉｌｔｔｌｔｌｄ．Ｄｔ，ｔｈｅｉ

8、打ｆｌｕｅｎｃｅｏｆｎｏｒｍａｌ