商业银行风险传染效应的实证研究

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1、论文评阅人1：评阅人2：评阅人3：评阅人4：评阅人5：答辩委员会主席：委员1：委员2：委员3：委员4：委员5：⑧论文作者签名：歹次加指导教师签名：彦龟汗彳悖名评审藿正久兜旭艮答辩日期：zp／／．‘．2重■●_-，．整蔓■■J啊I——哆．I飞-；L-rRh■■●k扭．W-¨”一生虎-”Kr-rr-P√l乏0，J1】一b，Ⅺ1“J，●囊．．峰；警。、I一：'1●，●1●'1Author’Ssignature：一‘■‘Supervisor’Ssignature：Thesisreviewer1：Thesisreviewer2：Thesisreviewer3：Thesisreviewer

2、4．Thesisreviewer5：Chair：(Committeeoforaldefence)Committeeman1：Committeeman2：Committeeman3：Committeeman4．Committeeman5：Dateoforaldefence：浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得逝婆盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确

3、的说明并表示谢意。学位论文作者签名：／跃歹签字日期：z吖／年‘月岁日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解迸婆盘鲎有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权逝望太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名：鳅力签字日期：?矿ff年／月多日夕、哆龙％雩州■名期签日师字导签致谢时光荏苒，自09年入学已将近两年，转眼毕业在即。在求是园度过的六年岁月将成为我一生难忘的回忆。老师和同学们在生活上和学习上都给了我热

4、情的帮助，这里我想向他们表示感谢。最需要感谢的是我的导师王建宇老师。研究生学习期间，王老师在学业给予我细致严格的指导，让我深刻地感受到王老师严谨的治学态度。王老师以身作责、认真教学的良师风苑为我树立了良好的榜样，使我终身受益。其次，我还要感谢我的同学。另外，我还要感谢室友王一真、贺震川、苑亚朝以及扈海天、赵书男、胡骑、楼坚等同窗好友两年来的陪伴。张力2011年6月于浙大玉泉摘要银行在我国金融体系中占据着不可动摇的地位，支撑着经济顺利运行。银行业的稳定直接关系到我国经济的命运。银行的风险与经营如影随行，随着金融化程度提高，银行的经营成功与否已不仅是个别银行自身的问题，更可能对其他

5、有业务联系的银行施加影响。为保证我国经济的持续发展，我们必须降低银行业的风险。银行风险可通过信息渠道、外汇渠道、企业渠道、银行间借贷渠道等多种渠道传播。本文将从银行间同业拆借市场角度，分析各银行因相互借贷而产生风险的传染效应。首先，从理论上，本文将阐述银行风险的分类及其特征，观察银行风险与其他行业的差异，从微观和宏观两个层面分析银行风险的传染机制，分析银行体系不稳定的成因。然后，观察我国银行业存在的问题并论述对银行业的监管。最后，通过16家银行的同业拆借数据，用Matlab编程计算，得到风险头寸矩阵，再模拟单家银行经营失败对其他银行的影响。本文采用理论与实证结合的方法，对银行风

6、险传染做了系统的分析。通过本文的研究，我们可以了解银行风险与银行间同业拆借市场的运行机理，为合理的控制银行系统性风险和加强银行监管提供适当的参考依据。关键词：银行风险、银行间市场、传染效应、矩阵法AbstractBanksoccupyanunshakablepositioninChinafinancialsystem，whichsupportingtheeconomyrunningsmoothly．ThestabilityofthebankingsectorisdirectlyrelatedtothefateoftheChinaeconomy．Riskmanagementint

7、hebankingbusinessisessential，andwiththeincreasingleveloffinancial，banks’Successhavenotbeenonlytheirownproblems，butassociatedwithotherbankswithwhichtheyhavesomebusinessdealings．ToensuresustaineddevelopmentinChina，wemustreducetheriskofthebankingsecto