利率市场化背景下信用社贷款定价模式探讨

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1、利率市场化背景下信用社贷款定价模式探讨华中科技大学硕士学位论文利率市场化背景下信用社贷款定价模式探讨姓名：吴世英中请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：王宗军20061027华中科技大学硕士学位论文T摘要我国于2001年加入WTO后，随着我国金融服务市场开放日程的临近，金融产业竞争日益加剧。信用合作社，主要营业收入和收入来源仍然是存贷利差。作为一种非银行金融机构，耍想向银行过渡，面临的最大难题是资本充足率不够，有利条件是我国利率市场化改革在不断深化，金融机构在存贷款定价上获得前所未有的自主权。为了有效解决信用合作社资本充足率不

2、够问题，本论文试图通过借鉴外国贷款定价的理念，提出适合我国信用合作社经营实际的整体贷款定价模式，为我国信用合作社从以贷款风险管理为核心的贷款风险管理系统向以贷款定价为核心的贷款风险经营机制转换提供理论依据与支持。首先，本文简要冋顾了我国利率市场化的改革与发展历程，详细介绍了商业银行贷款定价的基木原理和基木原则，深入分析了影响贷款定价的主要因素：银行的资金成本、贷款的风险程度、贷款的费用、贷款的期限及结构、贷款的目标收益率、银行与借款人之间的全面关系，为下面的实证研究和理论分析奠定了基础。其次，木文介绍了我国信用合作社的特点和现状

3、，分析了我国信用合作社贷款定价存在的问题。通过对外国现代商业银行成本加成定价模式、价格领导定价模式、客户盈利定价分析模式、风险调整后的资本收益率模式、期权法模式等主耍贷款定价模式的分析，结合我国信用合作社实际情况，认为价格领导贷款定价模式较为适合在我国信用合作社贷款定价中应用，其主要原因是信用合作社在我国银行体系中居于被垄断银行领导的地位。其不足Z处在于，国内研究该模式的风险溢价补偿率是前几年的成果，并H该模式假定引起贷款风险因素的敏感度是相同的。笔者认为引起贷款风险的因素的敏感度是不相同的，并据此改进了价格领导贷款定价模式，作

4、为实证研究的基本模式。最后，用新模式对某市信用合作社的公司贷款数据进行了线性回归分析，得出基本结论：单一模式不适用于所有客户，应对不同类型客户分别建模分析。需要进一步研究的问题是：应该针对每类客户建立特定的定价模式，这样更有实用性和针对性;还可以基于客户定价因素建立动态模式等。关键词：信用合作社贷款定价模式利率市场化价格领导贷款定价模式风险度华中科技大学硕士学位论文IIAbstractWiththeopeningscheduleofourcountry'sfinancialservicemarketcomescloserandc

5、loserafterourjoiningintoWTOin2001,thecompetitionamongfinancialinstitutionsbecomesfiercer.ThemajorbusinessincomeandincomeofTheCreditCorporativeofChinaisst订1loaninterestratesubtractingsavingsinterestrate.Asafinancialinstitutionbutnotbank,TheCreditCorporativeofChinahasa

6、bigobstaeletobecomeabank,whichisnotattainingtheprescriptoftheCapitalAdequacy.Butthereformoffinancialsystemisdeeperandbankswillowntheself-determinationrightondepositandloanpricingwhichtheyhavenever,theyarctheadvantagcousconditiontotheCreditCorporativeofChina.Tnorderto

7、fixuptheproblemeffectively,thepapertriedtosetupanewloanpricingmodethroughutilizingtheforcignloanpricingmode.ThenewmodeshouldbecomethetheorybasisfortheCreditCorporativeofChinafulfillingtheprocessfromloanriskmanagementtoloanpricingmanagementasthecore.Firstly,thisarticl

8、ereviewedthecourseofreformanddevelopofinterestratemarketizationinbrief,introducedthedeepmeaningofloanpricingandcarryingonthenecessi