基于智能体的货币政策对行业非对称效应研究

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1、国内图书分类号：TPl8：F820国际图书分类号：004；338管理学博士学位论文学校代码：10079密级：公开基于智能体的货币政策对行业非对称效应研究博士研究生：导师：申请学位：学科：专业：所在学院：答辩日期：授予学位单位：肖潇胡兆光教授管理学博士工商管理技术经济及管理经济与管理学院2012年6月华北电力大学ClassifiedIndex：TP18：F820U．D．C：004；338DissertationfortheDoctoralDegreeinManagementAsymmetricEffectsofMonetaryPolicyonSe

2、ctorsCandidate：byAgentModelSupervisor：AcademicDegreeAppliedfor：Speciality：School：DateofDefence：Degree--Conferring--Institution：XIA0XiaoProf．HUZhaoguangDoctorofManagementTechnicalEconomicsandManagementSchoolofEconomicsandManagementJune，2012NorthChinaElectricPowerUniversity华北电

3、力大学博士学位论文原创性声明本人郑重声明：此处所提交的博士学位论文《基于智能体的货币政策对行业非对称效应研究》，是本人在导师指导下，在华北电力大学攻读博士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。作者繇赤为隅凇-埠多月毋日华北电力大学博士学位论文使用授权书《基于智能体的货币政策对行业非对称效应研究》系本人在华北电力大学攻读博士学位期间在导师指导下完成的博士学位论文。本论文的研究成果

4、归华北电力大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解华北电力大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权华北电力大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。本学位论文属于(请在以上相应方框内打“√”)：保密口，在年解密后适用本授权书不保密囱作者签名：导师签名：标蓼瑚删，日期：劢，2年多月五莎．日日期：W2，年6月塔日摘要在2011年底举行的中央经济工作会议中，政府传达了今后一个时期经济工作的基调与路线。这些宏观经济目标

5、的实现依赖于经济政策合理与有效地制定和实施，因此中央重点提出要加强宏观经济调控，体现经济政策的灵活性、针对性和前瞻性。中国的货币政策具有特殊性。与国外的利率高度市场化的情况相比，我国货币政策的利率渠道并不通畅，因此，国家干预金融市场更多地依靠货币供应量这个指标，它同时也是我国货币政策的中介目标。此外，利率、存款准备金率、公开市场业务等货币政策工具由政府管控，它将以何种方式、何种程度影响国民经济的运行，也是我们重点关心的问题。以往常用的分析经济(货币)政策的方法，主要是系统动力学、投入产出分析、联立方程模型、可计算一般均衡模型等。它们基于建立起宏

6、观经济系统或变量间的时问序列，或通过求解方程组的方式，得到了经济(货币)政策有效性的实证结论。相比较于这些传统方法，本文发展了智能空间中的B-4问题求解方法，提出了解耦Agent、联合问题求解方法、自主强度等概念，并运用该理论在研究货币政策领域中进行了如下一些探索：(1)建立了基于智能体的货币政策模拟系统(MPSS)。通过2007年42部门投入产出表中的消耗系数设计出生产部门的投入产出关系，以智能体的自主决策、相互协作进行仿真，设计出追求自身利益最大化的功能型智能体、对资源配置起调节作用的协调型智能体以及间接干预经济活动的控制型智能体。其中，详

7、细刻画了对货币政策传导起重要作用的中央银行以及商业银行智能体。他们之间通过要素流、资金流以及信息流进行物质与消息的传递，实现多目标下的共同演化，这样可以得到与实际经济相符合的结果。(2)强调了货币政策的外生性，强化了商业银行的信贷功能。存款性金融机构在充当资金池的作用时，一方面接收中央银行的政策信息，做出相应的政策反应；另一方面，对于贷款产生的预期风险与收益，科学合理地进行决策，控制各行业的再生产规模。(3)模拟了货币政策的非对称效应，表现出行业产值及价格受该政策影响的差异特性，并能够与实际时间相对应，具有一定参考价值。依据双向经济建模方法，将

8、宏观货币政策的作用通过信贷渠道影响微观行业，同时又从微观智能体的决策与协作结果涌现出宏观现象。由于设定了与实际时间相一致的步长，因此可以同一年的经济周