国际石油价格预测分析

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1、中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：20080201山东经济学院硕士学位论文国际石油价格预测分析作者姓名刘婧学科专业统计学指导教师宋廷山教授培养院系统计与数学学院二零一一年三月十日中图分类号：密级：公开学科分类号：论文编号：20080201硕士学位论文国际石油价格预测分析作者姓名刘婧申请学位级别经济学硕士指导教师姓名宋廷山职称教授学科专业统计学研究方向综合评价与经济计量学习时间自2008年9月1日起至2011年7月1日止论文提交日期2011年月日论文答辩日期2011年月日学位授予单位山东经济学院学位授予日期2011年月日Analysiso

2、ftheinternationaloilpriceforecastingADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：LiuJingSupervisor：Pro.SongTingshanSchoolofStatisticsandMathematicsShandongEconomicUniversity,Jinan,China山东经济学院学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人

3、已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东经济学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：日期：年月日山东经济学院学位论文使用授权声明本人完全同意山东经济学院有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

4、保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要石油是当今世界的主要能源，对世界各国政治、经济和军事等各方面都具有极其重要的意义。由于石油价格的波动影响巨大，世界各国都非常关注石油价格的波动，都重视研究石油价格波动所带来的风险问题。其中如何准确的预测石油价格变动的方向和程度是石油价格风险管理的基础，它对于国家制定能源政策和微观经济主体规避价格风险具有重要意义。本文详细地介绍了石油价格预测的四种不同方法，包括时间序列预测、灰色系统预测、马尔科夫预测模型和多元回归预测。对这四种预测方法从理论的发展，基本

5、原理、常用的分支方法、建模步骤、优缺点、适用范围等角度出发分别作了介绍。并对这几种方法进行了实证分析，最后对预测结果进行了比较研究。还对组合方法作了简单的介绍及实证，得出组合方法预测精度要高于单个方法的预测的结论。本文的主要创新点如下：（1）本文结合前人研究成果，四种不同的石油价格预测方法整理到一起并互相之间作比较，指出各种方法的优缺点。并试着将两种不同的预测方法进行组合，且是组合的方法与之前独立方法使用时能够提高预测精度。（2）采用多元线性回归对石油价格进行预测时，采用上一个月的自变量数据对应本月的因变量数据。（3）对灰色预测方程的参数进行了两

6、次参数拟合，使得预测精度大大提高。关键词:石油价格预测灰色马尔科夫预测模型多元灰色预测模型iAbstractOilisthemainenergyintoday'sworld,andithastheextremelyvitalsignificanceontheworldpolitical,economicandmilitaryfields.Becauseoilprice'sfluctuationinfluenceishuge,variouscountriespayattentiontothefluctuationoftheoilprice,ands

7、tudytheriskquestionwhichthepetroleumpricefluctuationtobring.Andhowtheaccurateforecastoilpricechange'sdirectionandthedegreearetheoilpriceriskmanagementfoundations,ithastheimportantmeaningregardingthenationalformulationenergypolicyandthemicroscopiceconomicsubjectcircumventionpr

8、icerisk.Inthispaperweintroducedfourdifferentmethodsoftheoilpricefore