华安基金180指数180新需求补充

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1、组合指令系统补充1功能描述补充：1.1组合分析：1.1.1流动性分析对基金持有的股票采用以下流动性指标分析：1.2.某一只股票的流动性指标超过限定值时，系统已特殊颜色预警。并提供统计功能：在预警信息中显示比例＝第2页1.1.1行业权重偏离计算系统提供以下报表：1.1.2行业分布条件多选：一级行业、二级行业、三级行业条件多选：180指数、市场、基金持仓一级行业投资比重二级行业投资比重三级行业投资比重一级行业1一级行业为“一级行业1”的股票市值总和/总股票市值二级行业A二级行业为“二级行业A”的股票市值总和/总股票市值三级行业a三级行业为“三级行业a”的股票市值

2、总和/总股票市值三级行业b二级行业B三级行业a三级行业b三级行业c一级行业2二级行业A三级行业a三级行业b三级行业c二级行业B三级行业a三级行业b三级行业c三级行业d。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页1.1.3行业比较条件多选：一级行业、二级行业、三级行业条件多选：180指数－基金持仓、市场－基金持仓、180/市场持仓差异180/市场持仓差异180/市场持仓差异一级行业投资比重一级行业投资比重180/市场投资比重－持仓投资比重二级行业投资比重二级行业投资比重180/市场投资比重－持仓投资比重三级行业投资比重三级行业投资比重180/市场投资比重－持仓投

3、资比重一级行业1A（1）一级行业1B（1）A（1）-B（1）二级行业A二级行业A三级行业a三级行业a三级行业b三级行业b二级行业B二级行业B三级行业a三级行业a三级行业b三级行业b三级行业c三级行业cA（2）B(2)三级行业a三级行业a第5页一级行业2一级行业2A(2)－B(2)二级行业A二级行业A三级行业b三级行业b三级行业c三级行业c二级行业B二级行业B三级行业a三级行业a三级行业b三级行业b三级行业c三级行业c三级行业d三级行业d。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1.1.1权益的属性分析参数条件单选：1)2)3)，其中E(n)＝n年的公司净利润

4、4)市盈率5)流通市值＝流通股本×最新价参数段：A~E可以设置，个数也可设定参数段资产数目（落在参数段的个股数目）市场市值（落在参数段的个股市值总和）占总数的百分比(市场市值/总市值)标准180百分比(落在参数段的180权重和)差异(占总数百分比－标准180百分比)A～BN1S1B～CN2S2C~DN3S3D～EN4S4SumN1+N2+N3+N4S1+S2+S3+S4100100－1.2风险控制1.2.1权重过大系统预警所有权重在生成指令前，若大于>X%时，系统预警！第5页1.1.1政策风险预警在监察稽核模块增加以下功能：1.1.1.1检查投资的轨迹要求：

5、系统能依据输入的时间将此之后新投资的品种以及原来投资过间隔一段时间（时间可以由监察部设定，如：设定为一年以前）以后再做的投资品种列举出来。系统能依据输入的时间段，将该段时间内某基金投资某股票的投资情况（沪深场内外加总）反映出来，以便对该股票投资行为做检查。1.1.1.2查当天各股交易均价是否异常。有一个“刷新”按钮，不提供系统自动时时刷新功能查询内容包括：1）当日各股买入成交价高于该股市场均价的X%。2）当日各股卖出成交价低于该股市场均价的X%此功能提供给监察人员。1.1.1.3检查当日各证券买卖价与前一交易日相比是否异常要求：1）将股票、国债、债券（不含国

6、债）分开，可以分别设置不同的控制值；2）T日卖出指令价低于T-1日买入成交均价的X%；（控制值由监察部设置）3）T日买入指令价高于T-1日卖出成交均价的X%；（控制值由监察部设置）此功能提供给监察部人员。1.1.1.4检查投资量异常要求：对收盘前一段时间至收盘止的成交量的异常进行监控1）可以对收盘前X分钟进行设置；2）可以按股票、国债、债券等证券类别分别对预警的指令量进行设置；3）当发生预警时，交易可以继续进行；第5页1）设置禁止按钮，但监察部可以决定是否启动。此功能提供给监察部人员。1.1.1.1场外监控：投资管理系统提供时实显示基金经理在场外的每笔交易明

7、细和交易金额和资产参数的比值，其中包括：1）场外交易金额/上一交易日的总资产2）场外交易金额/上一交易日的净资产3）场外交易金额/上一交易日各股总股本（当没有总股本数据时，显示为空）4）如果交易对象为股票：场外交易金额/上一交易日的股票资产如果交易对象为债券：场外交易金额/上一交易日的债券资产2估计注：本估计是按照需求书中所提及的功能而进行的工作量大致估计。阶段工作量（人日）1.需求讨论10人日2.概要设计20人日3.详细设计50人日4.编码80人日5.测试40人日6.上线10人日合计210人日第5页