华安基金 180指数 需求情况表_投资部_组合指令_5.5

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1、系统需求分析文档系统需求情况表文档编号建档日期2003-3-10版本号1.0系统名称华安基金投资管理系统功能名称组合指令目的描述组合指令投资流程。用户需求简单说明第五次讨论讨论时间：2003-3-103:30pm~5:50pm参加人员：刘新勇、李玲、崔晓妮讨论内容：祥见附件《组合指令需求描述》说明。业务部门总监签字：用户签字：日期：日期：需求紧急程度希望最晚解决时间附件名称附件编号主管总经理意见：（工作量在10人日以上，必须有主管总经理签发意见）IT部门处理意见总监签字：项目负责人签字：日期：日期：解决人员最晚

2、解决日期附件名称附件编号第1页共21页说明：1）本文档主要用于华安基金管理有限公司系统开发过程中，华安用户、华安IT和开发商之间沟通的桥梁。2）其中“文档编号”、“建档日期”、“系统名称”、“模块名称”等由用户填写。3）文档附件必需包括“文档编号”等信息。4）用户需求说明必需包括：功能模块的详细定义、数据输入输出的要求、功能模块的流程详细描述、界面的要求等。5）IT部门的意见必需包括，对需求的理解、功能开发人力物力的大致估计，及对功能实现的大致时间表等处理意见。6）开发商意见必需包含，对用户业务需求、流程的理解

3、，对华安IT意见的认可，功能开发的明确时间安排，实现的程度等。第21页附件：目录1功能概要描述：42子功能描述42.1新指令下达分为以下步骤42.1.1信息基本描述42.1.2选股方案42.1.3交易信息设定52.1.4选择指令生成方式：52.1.5指令数量计算122.1.6指令修正122.1.7委托信息设置132.1.8指令下达及执行132.2指令修改133组合分析143.1流动性分析143.2行业权重偏离计算154风险控制194.1权重过大系统预警194.2政策风险预警195其它需求：20第21页组合指令需

4、求描述1功能概要描述：系统根据一定的投资策略确定基金经理将要投资的个股以及指令中涉及股票的指令数量、指令价格后，自动生成多条投资指令，发送到交易员处。由交易员触发指令的执行，采用系统自动委托报单或交易员委托报单的形势完成指令的执行。2子功能描述2.1新指令下达分为以下步骤2.1.1信息基本描述组合指令中有以下公共信息，在一条批指令中针对所有指令有效。其中包括：基金代码、指令执行资金组、交易员、指令有效时间、组合指令编号2.1.2选股方案系统默认提供以下几种选股方案，基金经理可以在默认板块上增加或减少个股后做为自

5、己的生成指令的最终选股模版，系统用“参加”、“不参加”标识是否在下一步权重计算时参加权重的计算：A．全部A股板块――将交易日当天上海市场、深圳市场行情库中的全部A股股票做为一条批指令的投资品种；B．沪市A股板块――将交易日当天上海市场行情库中A股股票做为一条批指令的投资品种；C．深市A股板块――将交易日当天深圳市场行情库中A股股票做为一条批指令的投资品种；D．深圳100板块――将深圳交易所100指数的成份股做为一条批指令的投资品种，成份股模版从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新；E．上海180板块――将上

6、海交易所180指数的成份股做为一条批指令的投资品种，成份股模版从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新；F．中信风格板块――根据中信属性的划分，选择一个或多个股票做为一条批指令的投资品种,个股的风格属性从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新。G．中信行业板块――根据中信行业属性的划分，选择一个或多个行业的股票做为一条批指令的投资品种,个股的行业属性从系统外部以EXCEL表格的方式录入和更新。H．持仓板块――将基金持仓的个股做为投资品种；I．自定义板块――根据基金经理输入或从EXCEL表格导入的多个证券代码

7、做为一条批指令的投资品种；本板块数据可以在系统中做为保留模版保留。自定义板块权限控制到基金，即基金经理小组内部成员可以相互看到自定义板块。J．盈亏区间――第21页根据个股持仓的盈亏情况确定指令涉及的股票品种。盈利选股原则：在持仓个股中选择其盈亏判断值落入基金经理指定的区间的个股做为投资品种。1.1.1交易信息设定指令总金额指令总金额限定可采用以下几种方式之一：A．买入市值――买入指令资金量B．卖出市值――卖出指令资金量C．目标市值――买入/卖出后预期达到的市值D．仓位比例――根据股票持仓比例计算出买卖资金量。即

8、：根据”sum（股票市值）/基金净资产”的增长计算指令金额。指令金额＝基金净资产×（预期持仓比例－实际持仓比例）系统推荐价格指令价格限制可采用以下几种方式之一做为初始值，基金经理可以用增长或降低一个百分比的方式统一修改批指令的价格限定，也可以修改批指令中某一只股票的价格限定：A．昨收盘价B．指令下达一刻的市场最新价（注：固定值）C．委托下达一刻的市场最新价（买一价或卖一价）（注：变化值