金融工程研究的价值

《金融工程研究的价值》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、金融工程研究的价值2010年8月2日星期一Contents金融工程研究的概况认识金融工程团队来一次金融工程路演商务模式：1＋1金融工程未来的路怎么走我们对于金融工程的理解金融工程更多的借助数据分析发掘市场现象背后的规律。金融工程是一种分析工具或分析方法，本身无神秘感而言，优秀的创意能让投资手段不拘一格，目的也是为了创造Alpha。近几年金融工程随着量化投资及衍生品的发展得到很大的发展，量化的路还很长。金融工程研究的目的也是为了获取方方面面的回报，没有推票来得那么直接。金融工程目前涉及选时、行业配置、选股思路量化、衍生品投资、市场投资理念分解、交易策略、系统

2、设计等等，隶属百家中的杂家。目前得分的主要来源路演、培训、会议委托研究课题得分产品设计2010年主要竞争对手击败他们国信中金跟随策略海外团队鸡血策略基本研究框架大类资产配置行业配置个股选择股指期货市场风险度量事件研究融资融券风格研究基金仓位程序化交易目前的亮点研究高低杠选股策略保本产品风格轮动设计模型精品研究股指期货市场状态高频交易划分行业选股行业配置时钟对于公募客户的服务•量化策略（择时、行业配置、选股）量化投资•量化体系搭建•数据平台搭建•创新研究（新产品、新制度）金融工程•量化策略•培训•提供产品思路产品设计•产品业绩模拟•产品说明书或软文•辅助行业研究投研体

3、系•提供大类资产配置建议•专题•交易策略研究交易部•择时研究对私募的服务•量化策略（择时、行业配置、选股）量化投资•量化体系搭建•数据平台搭建•提供产品思路产品合作•产品合作开发•培训及路演衍生品投资•系统选型及设计Contents金融工程研究的概况认识金融工程团队来一次金融工程路演商务模式：1＋1金融工程未来路怎么走关于我们：团队荣誉1：《新财富》2008年/2009年蝉联中国最佳金融工程团队第一名3：业界首创三级机构客户服务体系5：五大金融工程研究方向10+：逾十名资深专业研究员20+：与二十多家资产管理公司长期合作60+：为六十多家基金、保险等机构客户提供产品

4、设计与支持服务关于我们：团队发展历程2008第一名06、072009第一名年第三名04年成立，05年入围优秀的量化团队应具备的三要素系统创新传承优秀的量化团队创新：金融工程研究成果展示平台策略指数量化通行业择时配置指标http://www.lhzq.com/quant传承：团队成功的核心因素外部输送内部培养团队稳定传承：团队核心的稳定性杨戈（0755-82366965yangge@lhzq.com）团队创始人之一，04年加入团队。美国肯特州立大学金融工程硕士，美国俄亥俄州立大学计算机科学硕士，中山大学应用数学硕士。国内最早从事衍生品和结构化产品研究的专业人士之一。现

5、为研究所副所长，全面负责金融工程与新产品开发工作。王红兵（0755-82492185wanghb@lhzq.com）06年加入团队，西安交通大学管理科学与工程硕士。国内最早从事量化行业配置研究的专业人士，在股指期货方面有深入研究。现为首席金融工程分析师，负责量化行业配置、股指期货等工作。谢江（0755-82492392xiejiang@lhzq.com）07年加入团队，香港中文大学运筹学博士、南开大学学士及硕士。最早把量化投资理念引入国内市场的专业人士，在数量化选股方面有深入研究。现为首席产品设计师，负责数量化选股、市场量化分析等工作。曹力（0755-8208014

6、1caoli@lhzq.com）08年加入团队，美国马里兰大学统计学博士，香港科技大学金融数学硕士，清华大学应用数学学士。国内最早系统研究数量化择时的专业人士，移动Hurst指数、相对强弱指标的创始人。传承：内部培养机制环境计算人口管理数学物理航空工程机学工程传承：让量化投资渗入更多领域宏观策略研究金融工基金基金产基金量品设计程研究化投资数据提华泰联银行金融系供商合金工统开发公司内部调动Contents金融工程研究的概况认识金融工程团队来一次金融工程路演商务模式：1＋1金融工程未来路怎么走量化研究框架主动量化投资（上）被动/指数投资（下）创新：里程碑我们如何进行大类

7、资产配置主动量化投资：数量化择时与大类资产配置基于价格：短中长行业特征高频数据小朋友8周移动Hurst指数周线SARXMA周线自适应均线价格基于成交量：交易量偏差=当日指数成交量−过去n日内指数成交量的平均值交易量基于行业特征：~股市天气预报~•行业相关性集中度（低-走势分化高-走势一致）•行业排名信息熵（牛-熵值下降熊-熵值高）主动量化投资：数量化择时与大类资产配置基于价格（中长线）移动Hurst指数：股票指数的Hurst指数通常在0.4-0.8之间波动。低于0.55的Hurst指数意味着市场对前期趋势记忆的消退，很可能酝酿大趋势的反转；而如果Hurst指数高