中国商业银行贷款定价模式初探

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1、山东大学硕士学位论文摘要第二次世界大战之后特别是二十世纪七八十年代以来，世界各地以市场化作为主要内容的经济制度改革风起云涌，利率市场化便是其中一项重要内容。近年来我国不断深入推动利率市场化进程，自行制定贷款价格也就成为国内众多商业银行经营管理过程中必然要面对的现实难题。但是，在过去相当长一段时间内，贷款利率一直处于中央银行的严格管制之下，这就造成国内商业银行缺乏对利率进行有效管理的经验：因此，可以说利率市场化的推进以及加入世贸组织后银行业对外开放度不断提高，使得我国商业银行面临自主定价的重大挑战。基于上述现实情况，要想实现顺利“突

2、围”，我国商业银行必须在充分吸取西方商业银行管理经验的基础上，根据自身经营机制建设等实际情况，构建和完善一套合理有效的贷款价格制定方式。本文的研究目的在于通过对西方商业银行提出的贷款定价方法的细致分析，具体探讨当前我国商业银行在开展贷款业务过程中遇到的定价问题，最终找到一个适应国情的贷款定价路径。本文的逻辑框架如下：首先简单介绍贷款价格制定过程所依赖的理论方法、定价要遵循的原则以及影响贷款定价的基本因素。其次对我国商业银行贷款价格制定实践的现状及存在的问题进行分析，然后对西方商业银行提出的四种贷款定价模式一成本加成定价模式、价格领

3、导定价模式和客户盈利能力分析模式分别加以介绍。在以上分析的基础上，本文将以山东东营胜利农村合作银行贷款定价模式为例，尝试探索基于客户信用风险进行定价、并根据“银行一客户”整体的关系进行调整的贷款定价模型。最后，为了提高贷款定价的有效性，本文还针对我国转型期的商业银行贷款定价现状提出一系列政策建议，包括：建立合理的内部资金转移定价系统、按照B船elII的要求，建立和完善内部评级系统、建立科学的贷款定价政策框架、构建科学的内部信用风险评级系统以及加强人才储备等。关键词：商业银行贷款定价信用风险定价调整r、赌灾良I山东大学硕士学位论文A

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