新效用理论探索及其实证应用分析

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1、学校代码：10036硝矽}芗爹f节贸易声学博士学位论文新效用理论探索及其实证应用分析培养单位：国际经济贸易学院专业名称：财政学研究方向：税收理论与政策作者：王首元。．指导教师：孔淑红论文日期：二。一三年五月㈣Ⅷ川删舢舢舢Ⅲ舢ⅢY2388242TheOretiCalEXpIOratiOnandEmpiriCaIApp¨CatiOnAnaIySiSOfaNeWEmpInCaIApp¨CatIOnAnaIVSISOfaNeWU洲埘TheoW学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容

2、外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：王茸乏刎多年s月移日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交

3、论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：互前左导师签名：祝了辱夕江川年f月哆日沙73年、i_月乞)日摘要本文尝试从理论上构建一个新的、可计算的、无量纲的消费者效用理论——比例效用理论，并且进行实证层面的验证和具体应用。按照效用的定义量区分，目前的主流经济学效用理论可以分为两种：绝对财富数量效用理论与变化财富数量效用理论。前者的代表理论之一是期望效用理论，后者的代表理论之一是前景理论。期望效用理论认为消费者的最终财富数量绝对值决定消费者的效用水平，前景

4、理论认为消费者财富数量的变化量决定其效用水平。两个代表性理论在解释消费者行为方面都有一定的优势，因此可以得到启示一：消费者的财富绝对量与变化量都会影响其效用水平。在风险条件下，期望效用理论认为消费者根据客观风险概率采取行动，前景理论认为消费者无法正确理解和使用客观风险概率，因此使用主观权重(客观概率的函数)作为消费者行动的风险依据，然而前景理论没有给出一个清晰的主观权重函数解析式，这就使得前景理论对消费者行为的解释仅仅停留在描述层面上，由此可以得到启示二：在主观权重函数尚无明确定论的情形下，为防止不恰当的函数转换可能产生的系统性错误，直接使用客观概率判断消费

5、者的行为更适宜。基于以上两方面的启示，本文尝试构建一个将消费者的效用定义在其财富变化量与最终数量两个变量上的效用函数，并且当消费者面临风险时，使用客观概率采取行动。本文的新效用函数构造如下：假设l：消费者的初始状态用G0=(G。，G。，⋯⋯G；)表示，“Gt’’表示消费者所拥有的各种财富的数量，下标“i’’表示财富的种类。在没有外界影响的情况下，消费者有维持当前所在状态的倾向，即不与外界发生财富交换。假设2：当存在一个外界交换条件时，例如存在△G=(△G-，△Gz，⋯⋯△Gt)，外界影响的变化量与人们自身最终持有量之间的比值决定人们的效用量，称为比例效用量(

6、RatioUtility)，表达式如下：一军箍午q+△q假设3：人们对比例的敏感度有一定限制。根据以上三条假设建立起来的新效用理论称为比例效用理论，比例效用理论能够解释消费者在风险条件下的行为机制和确定性条件下的行为机制。1、风险行为风险条件下消费者的行为机制可以概括为：处于状态(Xl，Pl；X2，P2⋯⋯；Xn，Pn)的决策者，当面临可选状态(x1，pltX2她⋯⋯；Xm，pIll)时，通过计算转变状态的比例效用量决定是否接受可选状态，如下式所示：R‰¨⋯‰№m；⋯¨’pI)=∑∑只·B·二譬i=l户l“，其中i-l，⋯⋯，n；j=1，⋯⋯，mRU>O，接

7、受备选状态RU≤0，拒绝备选状态根据上式计算的结果确定消费者最后的选择状态，计算结果有三种可能的情形：(1)单稳，即消费者在已处状态和可选状态之间有且仅有一个最优选择，消费者选择了该状态以后，拒绝转变状态；(2)双稳，即消费者在两个状态上都保持稳定，不愿意愿改变第一选择，此时第一选择即消费者的最终选择；(3)犹豫，即消费者无论处在哪一个状态，其向另一状态转变的比例效用量均大于零，消费者在两个状态之间很难抉择。确定条件下消费者的行为机制仍然可以用比例效用理论给予解释。本文使用比例效用理论对微观层面上的居民消费储蓄行为给予解释，同时也将比例效用理论的应用推广至宏

8、观层面，如国际贸易决策，最优税制结构等。2、确定条件