我国银行、证券业上市公司效率的分析

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1、山东大学硕士学位论文摘要对所有的企业来说，效率都是经营管理的核心。效率不仅决定了它的竞争力，而且对一国的经济运行质量有重要影响。随着金融业的开放，我国金融业中的银行、证券、地产业企业的效率日益受到重视，本文研究我国金融业中的银行、证券业上市公司效率及其影响因素，具有一定的理论意义和现实意义。本文主要内容为在对经济效率的概念进行分析的基础上，应用数据包络分析方法，评价了我国金融业企业中的银行、证券企业的经济效率。文章分别选取了我国A股市场的14家上市银行、19家证券公司(含拟上市)样本作为研究对象，采用它们2008年报中的经济

2、数据，通过选取适当的投入产出指标组合，分析并总结出我国金融行业目前的总体效率和各企业的经济效率，对比了国有与非国有企业的效率差异，分析了相关企业经济效率不佳的原因，并且计算出各企业达到有效值所需做的投入产出调整。在结构上，文章主体由五章组成。第一章主要对本文的研究意义、研究思路和方法以及文章的创新点和不足之处做了简要的分析；第二章首先介绍了企业效率的相关概念，并对企业效率研究方法进行了对比和总结，在此基础上确定了运用前沿效率非参数方法中的数据包络方法(DEA)对企业效率进行研究；第三章是本文的理论部分，简要介绍了数据包络法(

3、DEA)的基本思路和四个模型：C2R、曰C2、NIRS和SuperEfficiency；第四章和第五章是本文的实证分析部分，综合运用四个模型对企业效率进行分析和评价，并对无效企业进行原因分析，并提出自己的改进意见。在银行方面，我国银行的效率普遍偏低，平均效率值仅为0．884，其中新兴商业银行效率高于国有银行效率，效率平均值分别为0．925和0．731，其主要原因是四大国有商业银行存在着明显的投入冗余。●在证券公司方面，各企业效率差异相对较大，无效企业效率低下的主要原因是规模过大导致的规模不经济，这与2007年我国股市大牛有直

4、接关系。关键词：上市公司；经济效率；数据包络分析(DEA)山东大学硕士学位论文ABSTRACTEfficiencyisoneofthecoresofeconomicstudy．Efficiencyisnotonlythedeterminationoftheircompetence，butalsothedeterminationofthequalityofeconomy．Asopenofthefinancialsectorinchina，theefficiencyofbanksandsecuritiescompaniesisp

5、aidmoreattentionon，soitismeaningfultodosomeworkontheefficiencyofChinesebanksandsecuritiescompanies．Theobjectofthisthesisistoevaluatetheefficiencyofourlistedfinancialcompaniesandthewholeefficiencyoftheindustries．ThisthesisusedtheDataEnvelopmentAnalysis(DEA)嬲theanaly

6、sismethodandchosen14listedbanksaswell嬲19securitiescompaniesastheresearchobjects．Finally,theefficiencyoflistedbanksandsecuritiescompanies，thedifferencebetweenthemselvesandthenecessaryadjustmentontheinputandoutputhasallbeenconcluded．Inthestructure，thisthesisiscompose

7、doffivechapters．Chapter1analyzestheresearchsignificance，methodandtheinnovationsanddeficiencies．Chapter2firstlyintroducesthetheoryandresearchmethodsoftheefficiency,afterthatchoosestheDEAmethodastheanalysismethodofthisthesis．Chapter3introducesthestrengthsofDEAmethoda

8、nditsfourmodels：C2R、BC2、NIRSandSuperEfficiency．Chapter4and5isthepartofdemonstrationalresearch．Ielectsomeimportantfactorstoconstructallevaluationi