我国经济周期结构与基于模型的波动同步化的研究

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1、摘要现实中经济时间序列的特性很少能用规则的线性动力学来描述，实际中各种具有不同频率的波动现象就是经济序列不规则性的表现。研究表明用非线性的动力学理论来描述经济现象是合理可行的，例如经济系统波动中存在的非线性锁模现象。论文重点讨论非线性方法应用于我国经济时问序列波动周期研究的可行性。采用小样本周期检验结合谱分析的方法验证了我国的国家年度GDP序列以及地区年度GDP序列中均存在一个7～10年的Juglar周期。通过差分序列图对比、相关系数、单位根检验、协整检验、Granger因果检验、VAR脉冲反应函数(i

2、mpulseresponsefunction)、方差分解(variancedecomposition)、非线性检验、单变量谱分析和交叉谱分析等实证分析证明了我国经济系统在不同地区之间的经济波动存在趋同性，并且证实了这种趋势是通过锁模机制形成的。最后利用Goodwin非线性经济周期模型建立锁模模型来分析不同地区经济时间序列波动中周期趋同现象的形成过程及机制。论文在第二章中讨论了我国经济周期结构谱分析中的两个关键技术：滤波方法和谱密度函数估计方法。采用周期存在性检验技术结合谱分析结果来研究我国经济时间序列的

3、周期结构。对我国幽家年度GDP来说，滤波后数据在长周期(Juglar周期)范围内的检验统计量以1％的水平显著的，这表明我国GDP序列中存在一个7～10年的Juglar周期，滤波后数据的谱密度曲线进一步地证实了这个结论。同样，对我国地区年度GDP来说，大多数地区数据经过滤波方法后在7—10年周期范围内的检验统计也是显著的，即支持在长周期范围内存在经济周期结构的假设。在第三章中，采用我国6个经济划分区包括28个省市1952．2006年的年度GDP总量数据，建立了我国不同地区经济波动之间具有同步化趋势的地区经

4、济周期特征事实。通过频域方法研究表明我国地区经济周期的同步化程度十分显著，相关程度达到O．75以上。实证分析的结果同时表明我国地区经济波动之间具有非线性锁模发生的必要条件，这意味着我国地区经济周期同步化现象可以通过锁模这一内部机制来进行解释。在这一章中还采用我国原煤、钢、汽车三种产业1963．2002年产量数据，通过频域方法验证了其产业经济波动存在一个5．8年的周期。同时这三个产业在5_8年周期频率范围内的相关度达到O．65以上，表明这三个产业的经济波动具有趋向于5．8年周期的同步化趋势。最后论文在第四

5、章中通过建立耦合模型来显示了锁模过程及其结果，分析认为锁模的发生与耦合强度参数以及模型参数之间具有一定的联系，在一定的参数范围内锁模会以一定的比率锁定发生。lV第一章绪论经济时时刻刻都处于波动的运动之中，经济研究的一个重要课题就是要清楚地了解经济波动的类型、导致经济波动的原因，并研究相应的对策以缓和经济的波动。论文所研究的对象是一种特殊类型的经济波动现象——周期波动，主要探讨我国经济时间序列波动周期的结构类型以及导致我国国民经济波动周期的可能原因。在这一章中，首先对经济波动周期进行了概述。由于论文的研究

6、对象是基于古典经济周期理论的，因此在第二节中讨论了古典经济周期的确定性定义，并在第三节中介绍几个经典的经济周期模型。研究表明f1引，不同产业经济波动周期的趋同性最终会导致国民经济周期的生成，在第四节中我们将简单论述什么是产业经济波动周期以及我国产业经济是否呈现出波动周期现象。长期以来人们对国民经济周期的形成原因一直研究不断，一种理论认为非线性的物理现象——锁模(mode．,locking)，可能是引起经济波动周期的原副41，本章将在第五节中介绍这一现象的形成原理及机制。章节撮后是论文的内容安排。1．1经

7、济波动概述自人类有经济活动以来，经济系统的活动状态就处于水平有涨有落、增速有快有慢的上下波动中。作为对社会经济波动现象的～种反应，在不同的经济发展阶段，经济波动有不同的表现方式。古典经济学家认为，经济波动是经济总量上升和下降的交替过程，“重复发生但不一定完全相同”pj，可以被视为是具有特定周长的周期性运动④。这种观点一直延续到上世纪五十年代，占典经济周期理论的一个重要特征是：在不同的经济序列中可以找到具有不同频率的周期波动18～。与之相反的是，现代经济理论认为经济时间序列并不具有～个明确的周期模式，经济

8、周期表现为在周期频率处一些重要的经济时间序列的强相①通常来说，经济时间序列并不足规律地按照正弦或余弦形式波动，然而正如Frisch【b]提出的：虽然经济波动的用长和幅度n谋种程度}：是变化的，但是这种变化具有局限性，使得讨论je平均周长和平均幅度是合理的。Hillinger称这样定义的波动为准周期的(quasi—cyc】e)17]o从这个意义上来说，可以认为经济波动足具仃特定脚K的圳j叽tl现象。关性，“一个周期包含许多经济领域在差不多相同