我国商业银行消费信贷风险管理分析

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1、首都绛济贸易人学硕I?学位论文我闷商业银行消费信贷风险管理研究1引言1．1问题的提出及选题意义众所周知，消费信贷最早出现在经济发展比较先进而且迅速的欧美地区。具体的时间是20世纪前后。而这一业务在西方得到广泛的推广确是在1945年之后。这项业务在西方世界经过60多年的发展，如今已经发展成为发达国家商业银行一项成熟的，并且赖以生存的资产业务之一。该项业务像一条带子已经把生产业、制造业、商品零售业与银行业、保险业和证券业这些行业紧紧的联系在了一起。在2007年之前，我国商业银行的从业人士提及发达国家商业银行

2、的消费信贷业务总冠以“成熟、完善”的头衔。但2007年的次贷危机给了我们沉重的一击，也是国内的银行从业人士认识到，任何事物没有十全十美，美国的信贷体制有其可取之处，但也存在软肋。一旦被触及软肋，其金融业也会面临巨大风险。当分析我国的消费信贷业务时，第一感觉就是起步较晚，真正开始的时间大约在1980年以后。但我国的此项业务的发展在改革丌放后迅速的提升和完善，尤其是最近几年，已非常迅猛的速度在发生着同新月异的变化。我想可以用一个词来形容消费信贷在中国社会经济中的作用，那就是重之又重。它不仅对经济的发展起到了

3、推动作用，而且给人民的消费生活带来了很大便利，客户对此赞许之辞是很多的。但是可以想象的是，我国消费信费信贷正以非常迅猛的速度在发展着，这样的进步势必导致风险水平大幅的提升。而且越是经济的进一步发展之下，此类风险就更加暴露无疑。比如停止还贷等现象就是最好的例证之一。这势必会影响到商业银行的稳定性经营和发展的前景。我们曾经考虑过用国外的经验，但事实是国外的经验并不符合我国国情，而且国外的经验本身也有缺陷，因此我们不可能原封不动的照搬别人的理论和做法，而是要借鉴性的吸取别人精华的部分，再结合我们自身的实际，研

4、究和制定出自己一套可行性的方案。如果能够建立起一套行之有效的风险管理和防范办法，那其对我国商业银行发展的促进效果将不可小觑。有其是在我国也受到国际经济金融危机的冲击的环境之下，吸取经验，总结教训，积极主动的从事消费信贷领域的风险管理问题的研究，对我国商业银行甚至是金融业都有着十分积极的意义。对于商业银行形成完善的风险管理理论，对于提高银行的同业以及国际的竞争力，对于营造优秀的信用环境，对于我国金融市场的建立和完善都有着十分重要的作用。第1页，共52页首都绛济贸易入学硕l：学位论文我团商业银行消费f吉贷风

5、险管理研究1．2国内外研究综述1．2．1国外相关研究综述众所周知，消费信贷最早出现在经济发展比较先进而且迅速的欧美地区。具体的时间是20世纪前后。而这一业务在西方得到广泛的推广确是在1945年之后。在消费信贷发展一帆风顺的年代罩。《消费信贷报告》每年都要被美联储发布一次。而西方的学者们也围绕着这个热门的理论和话题进行了大量的相关的研究主要的研究成果涉及到消费信贷管理的理论，相关的模型，比如说信用评分模型等。还有对《巴塞尔新资本协议》内容的研究探讨。1977年美国经济学家贝克提出了资产负债综合管理理论，该

6、理论要求银行首先资产和负债要集中的统一的进行管理，唯有这样才能实现管理的最终目标；从方法上讲，要将资产从种类、期限、规模、定价等多个方面进行系统而全面的管理，注重贷前调查、贷中调查、贷后检查程序来保证商业银行“三性”的有机结合。针对银行的风险，詹姆斯·莫罩斯等人提出信息不对称理论。信息不对称现象有两个极端，一种是信息完全不流通，也就是处于信息盲区，那么此时的风险最大。还有一个极端就是信息完全流通，经济体之间能获得完全信息，此时风险完全不存在。在现实社会中，只存在信息不完全这种可能，不会出现两种极端现象。

7、将信息不对称引深到金融领域的研究中，就会出现逆向选择和道德风险这两种结果。金融领域的信息不对称不仅存在于银行和客户之间，也存在于银行和银行之间，还存在于银行内部。由于存在信息不对称，所以银行就会面临JxL险。因此银行尽最大可能的从各种渠道获取信息。2004年，巴塞尔委员会公布了《巴塞尔新资本协议》，从内容上来看，新资本协议与旧版本的协议更广泛和具体。在这套新标准中，资本充足率监管问题依然是为核心问题，信用JxL险是监管的重点，不同的是此次市场风险和操作风险被赋予了一定的系数，也被纳入协议。至此就产生了全

8、面风险管理的概念。但是，LindaA1lenandAnthonySaunders研究了信贷JxL险度量模型受经济周期的影响程度的研究。他认为如果经济周期变化，风险点就会随着变化，但是不同类型风险变化反应是不一样和不一致的。信贷风险管理应该在综合管理方面加强。要不然经济周期变动时，商业银行的风险可能不仅是应该有的那么大，甚至是要被放大的。第2页，共52页首都经济贸易人学硕l：学位论文我困商业银行消费信贷风险管理研究1．2．2国内相关研究综述我