长信利息收益基金2004年年度报告正文.doc

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1、长信利息收益基金2004年年度报告正文重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2005年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业

2、绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。26地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼电话：021-50588999客服电话：021-38784788webpage：http://www.cxfund.com.cn邮编：200122目录一、基金简介3二、主要财务指标和基金净值表现5三、管理人报告6四、托管人报告9五、审计报告9六、财务会计报告11七、投资组合报告24八、基金份额持有人26九、开放式基金份额变动26十、重大事件揭示26十一、备查文件目录272

3、6地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼电话：021-50588999客服电话：021-38784788webpage：http://www.cxfund.com.cn邮编：200122一、基金简介（一）基金有关资料基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金基金简称：长信利息收益基金基金代码：519999基金合同生效日：2004年03月19日首次募集规模：7,042,630,886.94份报告期末基金份额总额：3,225,122,164.62份基金类型：契约型开放式基金存续期：不定期投资目标：在尽可

4、能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。投资策略：1、利率预期策略通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。2、资产配置策略根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。3、无风险套利策略由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金

5、将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。4、现金流预算管理策略通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。业绩比较基准：一年期存款税后利息率26地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼电话：021-50588999客服电话：021-38784788webpage：http://www.cxfund.com.cn邮编：200122风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定

6、的货币市场基金。（一）基金管理人的有关情况名称：长信基金管理有限责任公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼邮政编码：200122法定代表人：田丹信息披露负责人：曾彤联系电话：021-50588999传真：021-50588077电子邮箱：zengtong@cxfund.com.cn（二）基金托管人的有关情况名称：中国农业银行注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层邮政编码：100037

7、法定代表人：杨明生信息披露负责人：李芳菲电话：010-68424199传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei@abchina.com（四）本基金选定的信息披露报刊本基金选定的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报和证券时报基金管理人网址：www.cxfund.com.cn基金年度报告置备地点:上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层（五）注册登记机构：名称：中国证券登记结算有限责任公司26地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼电话

8、：021-50588999客服电话：021-38784788webpage：http://www.cxfund.com.cn邮编：200122注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人：陈耀先电话：010－58598819传真：010－58598819联系人：宋晓东（六）会计师事务所和经办注册会计师名称：毕马威华振会计师事务所注册地址：上海市