长信利息收益基金2005年度报告摘要.doc

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1、长信利息收益开放式证券投资基金2005年年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

2、仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。20一、基金简介（一）基金基本资料基金简称：长信利息收益基金基金代码：519999基金合同生效日：2004年3月19日报告期末基金份额总额：11,921,260,494.45份基金运作方式：契约型开放式基金存续期：不定期投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。投资策略：1、利率预期策略通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。2、资产配置策略根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流

3、动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。3、无风险套利策略由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。4、现金流预算管理策略通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。业绩比较基准：一年期存款税后利息率风险收益特征：本基金为低风险、收益稳定的货币市场基

4、金。（二）基金管理人名称：长信基金管理有限责任公司20信息披露负责人：叶烨联系电话：021-63212222传真：021-63217686电子邮箱：yeye@cxfund.com.cn（一）基金托管人的有关情况名称：中国农业银行信息披露负责人：李芳菲电话：010-68424199传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei@abchina.com（四）信息披露情况刊登基金年度报告正文的基金管理人网址：www.cxfund.com.cn基金年度报告置备地点:上海市汉口路130号3-4楼北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）

5、财务指标项目2005年2004年基金本期净收益214,685,017.09元61,765,168.30元期末基金资产净值11,921,260,494.45元3,225,122,164.62元期末基金份额净值1.0000元1.0000元本期净值收益率2.4594%1.7814%累计净值收益率4.2847%1.7814%注：1、2004年计算期间为：本基金合同生效日2004年3月19日至2004年12月31日；2、本基金收益分配按日结转份额；203、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用

6、后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、历史各时间段基金收益率与同期业绩比较基准收益率比较列表阶段基金收益率①基金收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去3个月0.4873%0.0041%0.4600%0.0000%0.0273%0.0041%过去6个月0.9987%0.0032%0.9200%0.0000%0.0787%0.0032%过去1年2.4594%0.0039%1.8000%0.0000%0.6594%0.0039%自基金成立起至今4.2847%0.0031%3.1056%0.0000%1.1791%0.0031%2、自基金合同

7、生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比。3、过往3年基金的净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注：2004年计算期间为本基金合同生效日2004年3月19日至2004年12月31日,20本基金未满一年,净值增长率按本基金实际存续期计算。（三）基金收益分配情况年度收益分配金额备注2004年3月19日（本基金合同生效日）至2004年12月31日61,765,168.30元本基金收益分配按日结转份额2005年214,685,017