长信利息收益开放式证券投资基金2011年年度报告.doc

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1、定期报告长信利息收益开放式证券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年3月28日第35页共35页定期报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同），根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。第35页共35页定期报告§2基金简介2.1基金基本情况基金简称长信利息收益货币基金主代码519999基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月19

3、日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,721,456,770.86份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长信利息收益货币A长信利息收益货币B下属分级基金的交易代码519999519998报告期末下属分级基金的份额总额1,536,901,643.90份4,184,555,126.96份注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明

4、书（更新）>有关内容的公告》。2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。2.2基金产品说明投资目标在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。投资策略1、利率预期策略通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。2、资产配置策略第35页共35页定期报告根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动

5、性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。3、无风险套利策略由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。4、现金流预算管理策略通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。业绩比较基准银行活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，其预期

6、收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名周永刚李芳菲联系电话021-61009999010-63201510电子邮箱zhouyg@cxfund.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话400700556695599传真021-61009999010-632018162.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn基金年度报告备置地点上海银城中

7、路68号时代金融中心9楼、北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9第35页共35页定期报告§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年2009年长信利息收益货币A长信利息收益货币B长信利息收益货币A长信利息收益货币B长信利息收益货币A长信利息收益货币B本期已实现收益40,233,363.03165,265,704.4173,008,035.889,881,893.4986,815,679.11－本期利润4