开元证券投资基金一九九八年年度报告.doc

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1、金鹰成份股优选证券资投资基金二零零五年度报告金鹰成份股优选证券投资基金2005年年度报告基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2006年3月28日36金鹰成份股优选证券资投资基金二零零五年度报告重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2006年3月24日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，广东羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。目录36金鹰成份股优选证券资投资基金二零零五年度报告第一章、基金简介……………………………………………………………

3、…第4页第二章、主要财务指标和基金净值表现………………………………………第6页第三章、管理人报告……………………………………………………………第8页第一节：基金管理人及基金经理情况第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望第五节：基金内部监察报告第四章、托管人报告……………………………………………………………第11页第五章、审计报告………………………………………………………………第12页第六章、财务会计报告………

4、…………………………………………………第13页第一节：基金会计报表第二节：年度会计报表附注第七章、投资组合报告…………………………………………………………第28页第八章、基金份额持有人情况…………………………………………………第32页第九章、开放式基金份额变动情况……………………………………………第32页第十章、重大事件揭示…………………………………………………………第32页第十一章、备查文件……………………………………………………………第36页第一章基金简介36金鹰成份股优选证券资投资基金二零零五年度报告一、基金

5、基本资料1、基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金2、基金简称：金鹰优选3、基金交易代码：2100014、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2003年6月16日6、报告期末基金份额总额：367,021,069.07份7、基金合同存续期：无8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无二、基金产品说明1、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。2、投资策略：1）、决策依据本基金的投资决策依据包括：（1）宏观经济形势及前景

6、、有关政策趋向；（2）行业发展现状及前景；（3）上市公司基本面及发展前景；（4）证券市场走势及预期；（5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。2）、决策程序（1）本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。（2）投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；（

7、3）本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；（4）本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。(5)权证投资策略及决策程序如下：在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。第一步：研究部完成详细的权证价值分析

8、报告，并提交投资部讨论；第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议；第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施；第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。36金鹰成份股优选证券资投资基金二零零五年度报告3）、组合原则（1）本基金的股票投资占基金