黑龙江省建行个人住房贷款业务风险防范对策分析

《黑龙江省建行个人住房贷款业务风险防范对策分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、哈尔滨工业大学二r：葡管理硕士学位论文才能有针对性地做好风险管理工作。个人住房贷款业务是低风险业务，主要具有以下特性：(1)风险回避。性在房地产业的发展中，银行作为融资中介主体，只有同时向房产开发商和住房消费者提供银行信贷服务，才能促进信贷资金的良性循环，并分散风险，商品房作为商品，包含价值形成的过程，又包括价值实现的过程，房屋被生产出来以后，如不能顺利进入消费领域，就会形成空置，资金因销售受阻而无法收回，必然造成呆账，银行对住房消费发放贷款，直接支持住房商品价值的实现，回避了前期的开发过程中因市场环

2、境、城市规划等因素变化导致生产环节的开发失误、销售环节的销路不畅等风险。(2)风险转移性个人住房按揭贷款采用抵押、担保等贷款方式，贷款除以所购住房抵押以外，抵押物还在保险公司办理了财产保险，以避免抵押期间因为自然灾害而损毁、灭失(有的贷款还办理了履约责任保险)；一般有开发商的阶段性担保，对一定期间内借款人的履约承担连带担保责任，有时还在《按揭协议》中规定了开发商对借款人全程担保，或在借款人违约后有回购房产、归还贷款义务的条款。因此，具有一定程度上的风险转移性。(3)风险递减性目前商业银行发放的个人住房

3、贷款一般采用等额还款法，即每月归还的本息之和是一个定数。按照这种还款方式，贷款本金从贷款次月起逐步归还，而抵押值基本不变【住房随着经济发展总体上还有增值的趋势)，这使风险从某一个时点开始出现递减，以7成按揭为例，借款人在支付了30％的首期付款和一段时间的连续还款后，如果不能还清全部贷款本息．他将面临房子被银行收回拍卖的风险，那么他前期为该住房付出的30％以上的资金就可能全部损失，由于具有以上特点，加上个人住房按揭贷款收益稳定，银行受益期间长等优势，住房按揭贷款日益成为一种风险较低、效益稳定的优质业务品

4、种。1．3国外个人住房贷款违约风险理论20世纪70年代末期，已有学者用基于期权的违约模型(option-basedmodelofdefault)概念来说明借款者违约决策。Foster和VallOrder(1984)最早应用期权理论对个人住房抵押贷款违约风险进行了探讨，他们认为违约行为是一种看跌期权，违约是借款人可以行使的～种权利，期权理论的前提假设源于经济理论中的经济人假说，期权理论认为每个借款人都是一个理性的决策者，其目标是追求一定约束条件下的个人效用最大化，因此，在特定经济条件下借款人是否采取违约

5、策略完全取决于经济利益上是否合算，违约决策过程实际上是一个收益与成本权衡过程，当违约在经济上有利于借款人时，违约行为就可能发生。这一理论在解释究竟什么因素决定着个人住房抵押贷款违约的发生时，形成了两种截然不同的假说：权益假说和还款能力假说。(1)个人住房抵押贷款违约的权益假说按照权益假说，在完善的资本市场上借款人仅仅通过比较其住房中持有的权益与抵押贷款债务额的大小即可做出违约与否的决策，虽然违约时交易成本的存在使这一比较变得复杂化，但决定何时违约的初始变量仍然是权益贷款比率(Jackson&Kaser

6、man，1980)，Waller(1988)在比较分析取消抵押品赎偿权的借款人与自行出售房屋偿还贷款的借款人两者差异性时发现，住宅权益是决定违约与否的决定性因索【11。后来Foster和VanOrder(1984、1985)等的研究再次证明了住房权益因素对违约风险影响的重要性，但是Vandell和Thibodeau(1985)认为许多非权益因素有助于解释为何许多借款人住宅权益为零，甚至为负的情况下，仍然不愿意违约，而有些借款人在住房权益为正的情况下，却选择违约，相同地Clauretie(1987)认为

7、其它非净权益因素，如收入来源、住房特征和借款人特征，也是影响借款人进行违约决策的重要因素。Deng等(1996)利用联邦住宅抵押贷款公司1976年到1983年的资料，用期权理论分析违约与提前还款行为时发现初始贷款价值比和住宅权益虽然是影响违约的重要因素，但其它因素如失业、离婚率等同样也会影响借款人的违约决策行为。Vandell和Thibodeau(1985)认为交易成本确实是一个重要影响因素，但他不同意Foster和VanOrder(1984、1985)所强调的借款人个人属性因素不会影响违约的结论【2

8、J。因此Vandell和Thibodeau深化了Foster和VanOrder的研究，建立了两期消费者选择最大化模型(two．periodmaximizationmodelofconsumerchoice)并利用达拉斯联邦储贷协会(DallasFederalSavingsandLoanAssociation)i972年至1983间的住房抵押贷款资料进行了分析，在他们的模型中除了考虑权益因素外，还考虑了非权益因素，例如每月偿还本利及其占家庭收入的比例。目前