南方中证500指数证券投资基金(LOF)2011年年度报告.doc

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1、南方中证500指数（LOF）2011年年度报告南方中证500指数证券投资基金(LOF)2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2012年3月26日第65页共65页南方中证500指数（LOF）2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中

2、国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。1.2第65页共65页南方中证500指数（LOF）2011年年度报告目录§1重要提示及目

3、录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3其他指标93.4过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观

4、经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告176.1审计报告基本信息176.2审计报告的基本内容17§7年度财务报表187.1资产负债表187.2利润表207.3

5、所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告398.1期末基金资产组合情况398.2期末按行业分类的股票投资组合398.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细408.4报告期内股票投资组合的重大变动538.5期末按债券品种分类的债券投资组合558.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细55第65页共65页南方中证500指数（LOF）2011年年度报告8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细558.8期末按公允价值占基金资产净值

6、比例大小排名的前五名权证投资明细558.9投资组合报告附注55§9基金份额持有人信息569.1期末基金份额持有人户数及持有人结构569.2期末上市基金前十名持有人569.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况57§10开放式基金份额变动57§11重大事件揭示5711.1基金份额持有人大会决议5711.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5711.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5711.4基金投资策略的改变5811.5为基金进行审计的会计师事务所情况5811.6管理人、托管人及其高

7、级管理人员受稽查或处罚等情况5811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5811.8其他重大事件59§12影响投资者决策的其他重要信息64§13备查文件目录6513.1备查文件目录6513.2存放地点6513.3查阅方式65§1第65页共65页南方中证500指数（LOF）2011年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金简称南方中证500指数（LOF）场内简称南方500基金主代码160119前端交易代码160119后端交易代码160120基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基

8、金合同生效日2009年9月25日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额4,956,039,677.38份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2009年11月11日注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合