交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告.doc

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1、交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日第1页共43页交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中

2、国农业银行”）根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年1月27日起至12月31日止。第43页共43页交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52

3、.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124

4、.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6审计报告13§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表167.3所有者权益（基金净值）变动表177.4报表附注18§8投资组合报告358.1期末基金资产组合情况368.2期末按行业分类的股票投资组合368.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细378.4报告期内股票投资组合的重大变动

5、378.5期末按债券品种分类的债券投资组合388.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细388.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细398.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细398.9投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息409.1期末基金份额持有人户数及持有人结构40第43页共43页交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告9.2期末上市基金前十名持有人40§10重大事件揭示4010.1基金份额持有人大会决议4010.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4

6、010.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4110.4基金投资策略的改变4110.5为基金进行审计的会计师事务所情况4110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4110.8其他重大事件42§11备查文件目录4211.1备查文件目录4311.2存放地点4311.3查阅方式43第43页共43页交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金简称交银信用添利债券基金主代码164902交易代码164902基金运作方式契约型，本基金

7、在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）基金合同生效日2011年1月27日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,895,085,749.23份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年4月20日注：本基金场内简称为“交银添利”。2.2基金产品说明投资目标本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行