上投摩根货币市场基金2011年年度报告.doc

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1、上投摩根货币市场基金2011年年度报告上投摩根货币市场基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月二十六日38上投摩根货币市场基金2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行

2、股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。38上投摩根货币市场基金2011年年度报告目录§1重要提示及目录11

3、.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏

4、观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6审计报告146.1审计报告基本信息146.2审计报告的基本内容14§7年度财务报表157.1资产负

5、债表157.2利润表167.3所有者权益（基金净值）变动表177.4报表附注18§8投资组合报告318.1期末基金资产组合情况318.2债券回购融资情况328.3基金投资组合平均剩余期限328.4期末按债券品种分类的债券投资组合338.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细338.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离3338上投摩根货币市场基金2011年年度报告8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细348.8投资组合报告附

6、注34§9基金份额持有人信息349.1期末基金份额持有人户数及持有人结构349.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况35§10开放式基金份额变动35§11重大事件揭示3511.1基金份额持有人大会决议3511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3611.4基金投资策略的改变3611.5为基金进行审计的会计师事务所情况3611.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3611.7基金租用证券公司交易单

7、元的有关情况3611.8偏离度绝对值超过0.5%的情况3711.9其他重大事件37§12影响投资者决策的其他重要信息37§13备查文件目录3813.1备查文件目录3813.2存放地点3813.3查阅方式3838上投摩根货币市场基金2011年年度报告§1基金简介1.1基金基本情况基金名称上投摩根货币市场基金基金简称上投摩根货币基金主代码370010交易代码370010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年4月13日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末

8、基金份额总额14,235,045,214.31份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称上投摩根货币A上投摩根货币B下属分级基金的交易代码370010370010报告期末下属分级基金的份额总额112,984,777.86份14,122,060,436.45份1.2基金产品说明投资目标通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值