上投摩根货币市场基金二零零九年年度报告.doc

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1、上投摩根货币市场基金二零零九年年度报告2009年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日41§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标

2、、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人52.4

3、信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基

4、金估值程序等事项的说明13414.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明13§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告146.1审计报告基本信息146.2审计报告的基本内容14§7年度财务报表157.1资产负债表157.2利润表167.3所有者权益（基金净值）变动表177.4报表附注20§8投资组合报告348.1期末

5、基金资产组合情况348.2债券回购融资情况358.3基金投资组合平均剩余期限358.4期末按债券品种分类的债券投资组合368.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细368.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离368.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细378.8投资组合报告附注37§9基金份额持有人信息379.1期末基金份额持有人户数及持有人结构379.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况38§10开放式基金份额

6、变动38§11重大事件揭示3811.1基金份额持有人大会决议3811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3811.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3911.4基金投资策略的改变3911.5为基金进行审计的会计师事务所情况3911.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3911.8偏离度绝对值超过0.5%的情况3911.9其他重大事件39§12影响投资者决策的其他重要信息40§13备查文件目录4141§2基金

7、简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根货币市场基金基金简称上投摩根货币基金主代码370010交易代码370010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年4月13日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额4,887,096,906.81份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称上投货币A类上投货币B类下属分级基金的交易代码370010370010报告期末下属分级基金的份额总额264,681,237.16份4,622,415,669.65份2.2

8、基金产品说明投资目标通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。利率预期策略：市场利率因应景气循环