新巴塞尔协议框架下我国商业银行操作风险管理系统的建立初探

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1、内容提要应该现在就开始按照巴塞尔协议高级度量法的资格标准来做准备：设立专门的操作风险管理机构、收集损失数据并开发数量模型等。7.有效的操作风险的控制应该是四类控制措施——避免、转移、缓释和接受——的配合。由于操作风险大部分都是内生风险，因此，商业银行的操作风险控制应该以内部控制机制为核心，以保险等风险转移措施为辅助。四、创新和不足本文的创新主要体现于下面几个方面：1.对操作风险在近十年来才开始凸显出来的原因进行了比较全面的分析，总结了共六个方面的原因。2.本文对我国商业银行的操作风险的特殊现状以及特殊成因进行了比较全面的分析。在分析

2、造成我国商业银行操作风险高企的宏观方面的因素中，提出了风险管理缺口说。3.本文综合国外银行业的经验，提出了一个比较完整的操作风险管理框架，并对我国商业银行操作风险管理组织架构的设计进行了初步探讨。4.本文对操作风险损失数据库进行了系统的研究，比较完整的列出了操作风险数据库的应该包括的主要内容。5.本文对造成操作风险难以度量的原因进行了系统的研究，总结出了比较全面的原因；并对新巴塞尔协议中的操作风险度量方法进行了全面的分析和评价，为我国商业银行的选择提供了参考。6.本文对众多文献中纷繁复杂的操作风险控制措施进行了系统的整理，把操作风险

3、管理措施归为了四大类；把“避免”和“接受”也归入了银行可选的操作风险的控制措施之中。论文的不足之处：由于本人才疏学浅，对很多问题还看得不够深入；操作风险本身也是一个比较大的领域，而本文又试图对操作风险管理系统勾勒出一个尽可能全面的轮廓；因此本文在很多问题都还只是浅尝则止，泛泛而谈，研究得还不够深入。比如，关于外部损失数据在使用时所存在的诸多问题（与内部数据的衔接、转换等），本身就是一个比较深奥的研究领域，而且在理论界还存在着很多争议；另外，操作风险度量模型的开发也是操作风险研究中最具有挑战性的部分。而本文受作者水平以及篇幅所限，对这

4、些方面的内容都未能进行更深入的研究，只是在文中泛泛地做了介绍。另一方面，由于国内操作风险损失数据的缺乏，因此本文在很多问题上都只能定性地判断，没能进行定量检测。这些问题都有待于我在以后的学习和工作中继续努力去完善。-4-内容提要关键词：操作风险风险管理-5-AbstractConstructingOperationalRiskManagementSysteminChineseCommercialBanks:withintheBaselIIFrameworkAbstractTheterm“operationalrisk”wasfist

5、mentionedrightafterthecollapseofBaringsBankin1995.Fromthattimeon,operationalriskhasevolveddramaticallytobeoneofthemajorthreatstomodernbankingbusiness.Asaresponsetotheemergingthreat,theBaselCommitteeonBankingSupervisionintroduced,forthefisttime,arisk-basedcapitalrequire

6、mentspecificallyforoperationalriskinthenewBaselcapitalaccord.Henceforward,bankswillhavetoallocatecapitalagainsttheiroperationalriskexposuresastheydidtocreditriskandmarketrisk.Withthenewcapitalaccordexpectedtocomeintoeffectattheendof2006,theinternationalbankingindustryi

7、sfacingaraceagainsttimetoadaptitselftothenewregulations.InChina,theChineseBankingRegulatoryCommissionhasdecidednottoimplementthenewBaselaccordinChinesebankingsystemasearlyas2006,butwecanstillrationallyexpectthatthenewaccordwillbeintroducedintoourbankingsystemintheveryn

8、earfuture.Ifourbankswanttowinadvantagesinglobalcompetition,theymustgetprepared!Thispaperwastryingtoworkoutapracticals