外汇资金业务清算系统清算报文子系统的设计与实现

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1、5．4．i数铅定义过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．545．4．2数据存取访问⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．565．4．3清算报文格式化代码⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．58第六章结束语⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．606．1论文工作总结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯606．2问题和展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．60参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．63II●_-一J蘸哟蛐一t．▲毒‘吨Ip渗I’¨■0加h‘_第一章引言本论文将重点

2、对外汇资金业务清算处理系统的报文清算子系统的需求，设计和实现进行论述，对于外汇资金业务清算处理系统的整体情况仅进行必要地介绍。在本章中，第一节主要对外汇资金业务的概念以及外汇资金业务清算系统整体进行介绍；第二节主要对本论文的课题内容清算报文子系统的研究方向和设计方法进行介绍。1．1课题背景随着时代的发展，世界范围内商品和劳务的转移变得越来越容易。根据国际货币基金组织估算，国际交易量已经增长到世界GDP的四分之一，大约九万亿美元，而年度外汇交易量为300万亿美元——为世界GDP的8倍，世界贸易总量的34倍，由

3、此可见外汇市场的繁荣和庞大。外汇资金业务作为银行特别是国内银行重要的业务领域之一，前景无限。下面将介绍什么是外汇资金业务。外汇(ForeignExchange)是指一国在其境外的支付手段，是以外币标示的支付凭证和信用凭证，是其对国外资产的所有权和求偿权，包括在境外存放的资金，可在境外兑换的支票、汇票等。从严格的意义上讲，在本国境内的外钞不是外汇，除非可保证将其自由转移到国外。货币是交换媒介和价值尺度，但其职能只有在发行国才从法律上得以实现。为了适应跨国商品、劳务的交换以及国际资本流动的需要，国际货币兑换应运

4、而生，其实质是将以一国的货币表示的对一定财富的所有权转换为以另一国货币表示的所有权。fl】外汇资金业务是由几种特定类型的交易构成的：包括外汇即期，外汇远期，外汇掉期。外汇即期：(SpotExchangeTransactions)又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以

5、避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等，方向相反的即期外汇交易，可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。外汇远期：(ForwardExchangeTransaction)又称期汇交易，即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签定合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间，到规定的交割日期，再按合同规定，卖方交汇，买方付款的外汇业务。外汇掉期：(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数

6、量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。【2】对于银行而言，以上三类交易不仅是管理银行敞口，控制外汇资产风险的最常用且最重要的手段；还是获取价差收益，佣金收益和市场波动的风险收益的利润源泉。我国国内银行外汇资金业务起步较晚但发展迅速。外汇资金业务处理的实时性，自动化和灵活性

7、越来越无法满足业务种类日益增加和业务规模逐渐扩大的需要。特别是一些较复杂的金融产品，目前仍采用手工方式进行处理，外汇资金业务清算系统已经成为银行在外汇资金市场业务处理领域发展的瓶颈。为了提高外汇资金市场业务后台处理能力，某行立项实施外汇资金市场业务的后台处理系统的改造，通过购买新的核心业务平台SUMMIT，并基于新业务平台进行客户化改造，使之能够完全适用于国内的业务特点和监管要求，以取代过去的Globus系统作为新的外汇资金业务清算系统。外汇资金业务清算处理系统主要负责外汇资金业务的清算和记账工作，是该行资

8、金业务系统的关键环节之一。该系统相关联的上下游系统种类很多，其中上游系统主要包括路透公司的交易系统Dealing、业务管理系统Kondor以及提供报价信息的实时数据源系统RMDS；下游系统主要包括记账系统NOVA、SWIFT客户端ALLIANCE以及报表系统CS2002。还有部分关联系统，因不影响对资金业务处理流程的理解，就不在此列出了。资金业务各主要系统间数据流图如图1．1所示。2乏～≯’一I～章‘‘I黟．．‘