中金价值轮动灵活配置混合型

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1、中金价值轮动2018年第2季度报告中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月19日第14页共14页中金价值轮动2018年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

2、性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称中金价值轮动基金主代码005282交易代码005282基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月27日报告期末基金份额总额187,599,076.48份投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。投资策略价值轮动策略是

3、本基金股票投资的核心策略。在行业配置层面，围绕对相关行业属性及景气周期的判断，形成以不同阶段的行业配置策略。1、价值投资策略：在个股投资的层面，本基金将通过对公司经营策略和核心竞争力的分析,选取具有可持续竞争优势的公司；通过分析公司基本面，成长趋势，PE和PB等指标来衡量公司当前的价值；重点投资于各行业中具备内生性增长基础的价值型企业，并重点关注相关个股的安全边际及绝对收益机会。通过市占率、盈利能力、成长能力等核心指标，选出相关行业中具备核心竞争力的龙头企业，买入并持有。业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%。风险收益特征本基金为混合

4、型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型第14页共14页中金价值轮动2018年第2季度报告基金。基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中金价值轮动A中金价值轮动C下属分级基金的交易代码005282005283报告期末下属分级基金的份额总额187,349,450.85份249,625.63份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）中金价值轮动A中金价值轮动C1．本期已实现收益-10,091,800.65-11,2

5、91.432．本期利润-16,717,364.71-23,572.433．加权平均基金份额本期利润-0.0868-0.13814．期末基金资产净值166,690,405.04223,405.315．期末基金份额净值0.88970.8950注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率

6、的比较中金价值轮动A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-8.88%1.30%-4.08%0.57%-4.80%0.73%中金价值轮动C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-8.53%1.30%-4.08%0.57%-4.45%0.73%第14页共14页中金价值轮动2018年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第14页共14页中金价值轮动2018年第2季度报告注：本基金的基金合同生效

7、日为2017年12月27日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期郭党钰本基金基金经理2017年12月27日-16年郭党钰第14页共14页中金价值轮动2018年第2季度报告先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司