国泰民安增利债券型发起式证券投资基金.docx

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1、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人

2、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称国泰民安增利债券基金主代码020033基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月26日报告期末基金份额总额304,391,489.19份投资目标在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增

3、值，通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。投资策略1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。2、固定收益品种投资策略本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。3、股票投资策略本基金适当投资于股票市场

4、，以强化组合获利能力，提高预期收益水平。本基金股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票组合。4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，

5、立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。业绩比较基准本基金的业绩比较标准为：一年期银行定期存款税后收益率+0.5%风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国泰民安增利债券A类国泰民安增利债券C类下属分级基金的交易代码020033020034报告期末下属分级基金的份额总额68,912,155.18份235,479,334.01份§3主要财务指标和基金净值表

6、现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)国泰民安增利债券A类国泰民安增利债券C类1.本期已实现收益210,080.38601,116.182.本期利润-261,129.90-228,874.893.加权平均基金份额本期利润-0.0050-0.00094.期末基金资产净值73,389,594.03249,862,670.105.期末基金份额净值1.06501.0611注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费

7、用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、国泰民安增利债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.04%0.09%0.50%0.01%-0.54%0.08%2、国泰民安增利债券C类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③

8、业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.12%0.09%0.50%0.01%-0.62%0.08%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰民安增利债券型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年12月26日至2018年6月30日)1．国泰民安增利债券A类