国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

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1、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十日第1页共13页国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年4月18日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称国泰中国企业境外高收益债券（QDII）基金主代码000103交易代码000103基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月26日报告期末基金份额总额199,923

3、,271.90份投资目标在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。投资策略1、大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证13国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。2、债券投资策略本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。本基金在

4、债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投资组合进行调整。同时，由于高收益债券的收益率与其发行主体的基本面联系非常紧密，本基金将着重对债券发行主体进行深入的基本面研究。3、股票投资策略本基金不以股票投资作为基本投资策略。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投

5、资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。4、衍生品投资策略本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时，将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合，并严格监控这些金融衍生品的风险。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为（经估值日汇率调整后的）摩根大通亚洲债券中国总收益指数（JACIChinaTotalReturnIndex）。Bloomberg

6、代码为“JACICHTRIndex”。13国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司境外资产托管人英文名称JPMorganChaseBank,NationalAssociation境外资产托管人中文名称摩根大通银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月

7、1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益224,146.012.本期利润-13,504,074.803.加权平均基金份额本期利润-0.06524.期末基金资产净值250,554,066.715.期末基金份额净值1.253注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩

8、比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③①-③②-④13国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2018年第1季度报