中海稳健收益债券型证券投资基金

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1、中海稳健收益债券2018年第1季度报告中海稳健收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月23日第14页共14页中海稳健收益债券2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现

2、和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称中海稳健收益债券基金主代码395001交易代码395001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月10日报告期末基金份额总额41,570,122.76份投资

3、目标在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。投资策略1、一级资产配置一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。本基金在进行新股申购时，将结合金融工程数量化模型，使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入发掘。同时分析新股（或增发新股）等权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件，评估申购中签率水平，从

4、而综合评估申购收益率，确定申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金分配，对申购资金进行积极管理，制定相应申购策略以获取较好投资收益。2、久期配置/期限结构配置（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而第14页共14页中海稳健收益债券2018年第1季度报告下的资产配置。（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。5、其它交易策略（1）短期资金运用（2）公司债跨市场套利业绩比较基

5、准中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×100%风险收益特征本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益-65,206.302.本期利润566,664.393.加权平均基金份额本期利润0.01304.期末基金

6、资产净值42,213,331.515.期末基金份额净值1.015注1：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现第14页共14页中海稳健收益债券2018年第1季度报告1.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率

7、标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.20%0.15%2.16%0.07%-0.96%0.08%1.1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第14页共14页中海稳健收益债券2018年第1季度报告§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期江小震2016年7月29日-20年江小震先生，复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公

8、司部门经理、天安人寿保险股份有限公司（原名恒康天安保险有限责任公司）投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作，历任固定收益小组负责人、固定收益部副总监、固定收益部总经理，现任投资副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理，2016年2月至2017年7月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，201