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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划时间序列分析,报告r(共6篇) 实验报告 课程名称时间序列分析实验项目名称ARCH建模班级与班级代码实验室名称北4-602专业统计学任课教师陈根学号：姓名：柯跃实验日期：XX年6月08日 广东财经大学教务处制 姓名实验报告成绩 评语： 指导教师年月日 说明：指导教师评分后，实验报告交院办公室保存。 一．实验目的: 将Merck股票从1946年6月到XX年12月的月简单收益变换成对数收益率，并
2、解决下列问题： (a)对数收益率中有没有明显的相关性？用自相关系数和5%的显著性水平来回答该问题。如果有，则移除序列相关性。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 (b)此对数收益率存在ARCH效应么？如果(a)部分中有序列相关性，则该部分用其残差序列。用Ljung-Box统计量，对收益率平方(或残差的平方)的6个间隔
3、和12个间隔的自相关系数，在5%的显著性水平下回答该问题。(c)对数据识别一个ARCH模型，然后给数据拟合被识别的模型，写出所拟合的模型。 二．实验设备: 计算机、 三．实验过程及得出的结论: 1.加载安装包并引入实验数据 2.按实验目的输入实验代码，从运行结果得出结论 ①对数收益率中有显著的序列相关性。 通过自相关系数和5%的显著性水平解答： Serieslmrk 02040 Lag 图1Merck股票对数收益率的自相关系数 样本ACF的值并没有在两个标准差之内，说明5%水平下它们与0
4、有显著差别，对于对数收益率，Ljung-Box统计量为Q(12)= ，对应的p值为，px11()可以打开一个作图窗口。然后，输入以下语句：x1=0:100 x2=x1*2*pi/100 y=sin(x2) plot(x2,y,type="l")目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 这些语句可以绘制正弦曲线图。其
5、中，“=”是赋值运算符。0:100表示一个从0到100的等差数列向量。第二个语句可以看出，我们可以对向量直接进行四则运算，计算得到的x2是向量x1的所有元素乘以常数2*pi/100的结果。从第三个语句可看到函数可以以向量为输入，并可以输出一个向量，结果向量y的每一个分量是自变量x2的每一个分量的正弦函数值。 plot(x2,y,type="l",main="画图练习",sub="好好练",xlab="x轴",ylab='y轴 ') 有关作图命令plot的详细介绍可以在R中输入help(plot) 数学函数 a
6、bs，sqrt：绝对值，平方根log,log10,log2,exp：对数与指数函数sin，cos，tan，asin，acos，atan，atan2：三角函数sinh，cosh，tanh，asinh，acosh，atanh：双曲函数 简单统计量 sum,mean,var,sd,min,max,range,median,IQR等为统计量，sort，order，rank与排序有关，其它还有ave，fivenum，mad，quantile，stem等。 下面我们看一看S的统计功能:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了
7、解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 >marksmean(marks) >sd(marks) >min(marks) >max(marks) 第一个语句输入若干数据到一个向量，函c()用来把数据组合为一个向量。后面用了几个函数来计算数据的均值、标准差、最小值、最大值。 可以把若干行命令保存在一个文本文件中，然后用source函数来运行整个文件：>
8、source("C:/")注意字符串中的反斜杠。 例:计算6,4,7,8，10的均值和标准差，把若干行命令保存在一个文本文件中，然后用source函数来运行整个文件。 at]，如不加入这个参数表示所求p值为P[T<=t]。乘2表示p值是双侧的 均值的t统计量值和p值同理。 在时间序列中对参数显著性的要求与回归模型不同，我们
