卡尔曼滤波与维纳滤波

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1、[GeneralInformation]书名=卡尔曼滤波与维纳滤波:现代时间序列分析方法作者=页数=396SS号=0出版日期=Vss号=56933211封面页书名页版权页前言页目录页第一章线性离散随机系统模型1.1向量ARMA模型1.2传递函数模型1.3状态空间模型1.4状态空间模型与ARMA模型的转化1.5化状态空间模型为块伴随形1.6构造纯量ARMA新息模型的解析法1.7求MA参数的Gevers-Wouters算法及MATLAB程序1.8用Gevers-Wouters算法构造ARMA新息模型1.9用解Riccati方程构造ARMA新息模型参考文献第二章经

2、典Kalman滤波2.1射影方法和新息方法2.2Kalman滤波器和预报器2.3Kalman平滑器2.4稳态Kalman滤波2.5带相关噪声系统Kalman滤波2.6带相关噪声系统稳态Kalman滤波2.7平稳和非平稳ARMA过程的Astr?m预报器2.8非平稳ARMA过程预报的稳态Kalman预报方法2.9平稳和非平稳向量ARMA过程的Box-Jenkins递推预报器参考文献第三章基于Kalman滤波的白噪声估计理论及其在最优滤波中的应用3.1输入白噪声估值器和观测白噪声估值器3.2固定区间白噪声平滑器3.3稳态白噪声估值器3.4白噪声新息滤波器与白噪声W

3、iener滤波器3.5带相关噪声系统白噪声估值器3.6带相关噪声系统固定区间白噪声平滑器3.7带相关噪声系统稳态白噪声估值器3.8带相关噪声系统白噪声新息滤波器与白噪声Wiener滤波器3.9基于白噪声估值器的Kalman平滑器3.10用白噪估值器设计多通道ARMA信号的Wiener滤波器3.11用白噪声估值器设计Wiener状态滤波器3.12用白噪声估值器设计Wiener反卷积滤波器3.13带相关噪声系统的极点配置稳态Kalman平滑器3.14用白噪声估值器设计ARMA新息滤波器3.15带相关噪声系统稳态最优反卷积的ARMA新息滤波器参考文献第四章基于AR

4、MA新息模型的白噪声估计理论及其在最优滤波中的应用4.1稳定和不稳定系统的白噪声估值器4.2白噪声估值器与新息滤波器、Kalman滤波器和Wiener滤波器的关系4.3拟白噪声估值器4.4统一的稳态Kalman估值器4.5极点配置稳态Kalman估值器4.6固定区间稳态Kalman平滑器4.7关于传递函数中零极点对消问题4.8Wiener状态估值器4.9多通道ARMA信号Wiener滤波器4.10多通道Wiener滤波器4.11多通道最优滤波的ARMA新息滤波器4.12单通道Wiener反卷积滤波器及其在跟踪问题中的应用4.13多通道Wiener反卷积滤波器

5、4.14带ARMA有色观测噪声系统Wiener状态滤波器4.15分离随机偏差两段解耦Wiener滤波器4.16广义系统极点配置稳态Kalman估值器4.17广义系统Wiener状态估值器4.18广义系统降阶Wiener滤波器4.19非方广义系统Wiener状态滤波器和平滑器参考文献附录页

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