《计量经济学教案》word版

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1、第一章　计量经济学概述本章概要本章将介绍计量经济学的基本问题，通过本章的学习，您可以：1.知道什么是计量经济学；2.明确计量经济学研究的对象及其与相关学科的关系；3.了解计量经济模型、数据等基本概念；4.了解计量经济学研究问题的一般方法。第一节什么是计量经济学一、计量经济学的定义英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者拉格纳•费瑞希（Ragnar•Frich）于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者是从英文直译

2、而来，试图从名称上强调它是一门研究经济计量方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。本教材采用后一种译名“计量经济学”。1930年费瑞希、荷兰经济学家丁伯根（Tinbergen）等和一些国家的经济学家在美国成立了“计量经济学会”，并于1933年该学会创办了《计量经济学》杂志。在这个杂志的创刊号上费瑞希说：“统计学、经济理论和数学三个方面观点的每一种观点本身都不是充分条件，三者的统一才是强有力的工具，正是由于这三者的统一才构成了计量经济学”。可见，计量经济学是经济理论、数学和统计学相结合的一门综合性学科。具体地说，计

3、量经济学就是在经济理论的指导下，以客观事实为依据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些计量经济模型是具有随机性特征的。在这个定义中，强调以下几点：1.计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象为研究对象的；2.计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动数量规律；3.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合；4.计量经济学核心内容是建立和应用计量经济模型。二、计量经济学与其它相关学科的关系计量经济学是经济理论、统计学、数

4、学的综合，它与相关学科的关系可图示如下：计量经济学数理统计学经济统计学数理经济学统计学数学经济理论图1.1　计量经济学与相关学科的关系202图1.1.1表明计量经济学是数理经济学、经济统计学和数理统计学的交集，而数理经济学是经济理论与数学的交集，数理统计学是数学和统计学的交集，经济统计学是经济理论与统计学的交集。显然，每一交集形成了一门特定的学科，有其独立的研究对象或特点。这些特定学科彼此不能混淆或替代。经济理论着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。虽然数理经济学也是着重于研究经济的定量方面，但它仅是用数

5、学形式表达经济理论，并不关心经济理论的可测性同，且模型所反映的经济变量之间的关系是确定的。而经济计量学的主要兴趣在于利用由数理经济学提出的数学方程及实际数据来验证经济理论；模型所反映的经济变量间的关系是非确定性的、随机的相关关系。数理经济学为计量经济学提供建模型依据。统计学是关于如何收集、整理、分析数据的科学。经济学与统计学结合形成了经济统计学。经济统计所关心的是描述性的统计量，如国内生产总值等指标与指数等，着重于收集、整理并以图表的形式表达数据，并不利用所收集的数据来验证经济理论。而经济计量学则利用经济统计所提供的数据来估

6、计经济变量之间的数量关系并加以验证。数理统计为各种类型数据的收集、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具。但是数理统计学在研究变量之间的关系时，要求各种变量必须服从某种规律，即服从某种分布。在现实经济生活中，各经济变量很难完全满足这一假定，但又必须研究经济变量之间的关系，所以计量经济学必须在数理统计方法技术的基础上，开发出特有的分析方法技术。为了说明上述内容，我们以商品市场需求的研究为例。对某一商品市场需求研究，经济理论中假定需求量取决于它的价格与其它有关商品的价格、消费者的收入和消费偏好。

7、这就完全肯定了需求量只由四个因素决定，关系非常明确。数理经济学用线性需求函数形式表示对其商品的需求关系：Q=b0+b1P1+b2P2+b3Y+b4T　　　　　　　　　　　　　　　1.1其中：Q为某一商品的需求量；　　　P1为该商品的价格；　　　P2为与该商品有关的其它商品的综合价格；　　　Y为消费者的收入；　　　T为消费者的消费偏好；bi为需求函数中待定参数，表示变量之间的具体联系。模型1.1表明，只有方程右边的四个因素中某些发生变化时，需求量Q跟着变化，再也没有其它因素影响需求量了。然而实际的经济生活中绝非如此，人们的社会

8、影响、心理变化、所处地理位置，甚至天气等偶然因素，对需求量都会产生影响。虽说不是主要的，但也必须加以考虑。为此，计量经济学构建如下模型：Q=b0+b1P1+b2P2+b3Y+b4T+u　　　　　　　　　　　　　　　1.2在模型1.2中，u是一个随机变量。它是用以反映数理经济学模型中未考虑的