《计量经济学》word版

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1、计量经济学第六章练习题6.1北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出（以人均实际收入和人均实际支出）（1）所得模型为：Y=0.690488X+79.93004(0.012877)(12.39919)t=(53.62068)(6.446390)R2=0.994122F=2875.178DW=0.574663该方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本容量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW表可知，DL=1.18，DU=1.401，DW小于DL，显然支出模型中有自相关。（2）残差图：由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。对

2、模型进行BG检验，结果如下：如图所示：LM=TR2=19×0.5747=7.425088，其p值为0.024415，表明存在自相关。为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，结果如下：由上可知，ρ=0.657352，e^t=0.657352et-1对原模型进行广义差分回归，结果为：由上图可知回归方程为：Yt*=35.97761+0.668695Xt*Se=(8.103546)(0.020642)t=(4.439737)(32.39512)R2=0.984983F=1049.444DW=1.830746式中，Yt*=Yt-0.657352Y

3、t-1,Xt*=Xt-0.657352Xt-1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,830746，du

4、入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。6.2（1）回归模型如下：Y=-1668.731+0.265056X(555.7701)(0.011719)t=(-3.002555)(22.61745)R^2=0.953406F=511.5491DW=0.601376DW=0.601376,查表可知DW的上下界DL=1.361,DU=1.4690≤DW≤dL误差项存在着自相关。残差图为：由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。对模型进行BG检验，结果如下：LM=TR^2=13.97003，其p值为0.000926，表明存在

5、自相关。为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，结果如下：ρ=0.700133e^t=0.700133et-1对原模型进行广义差分回归，结果为：Yt*=-490.4053+0.260988Xt*其中，Yt*=Yt-0.700133Yt(-1),Xt*=Xt-0.700133Xt(-1)样本容量26个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.302,dU=1.461模型中DW=1.652168，dU

6、3/(1-0.700133)=-1635.4093最终的模型为:Y=-1635.4093+0.260988X用科克伦-奥克特迭代法作广义差分回归，结果如下：DW=1.654764,dL=1.302,dU=1.461,DU

7、40822,查表可知DW的上下界DL=1.302,DU=1.461，DW≤dL误差项存在着自相关。（2）残差图为：由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。对模型进行BG检验，结果如下：LM=TR^2=20.09265，其p值为0.000043，表明存在自相关。为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，结果如下：ρ=0.768816e^t=0.768816et-1对原模型进行广义差分回归，结果为：Yt*=-653.