《计量经济》word版

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1、计量经济一、名词解释：1、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。2、截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据。3、回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。4、最小二乘法：（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。5、多重共线性：对于模型Yi=b0+b1X1i+b2X2i+¼+bkX

2、ki+mii=1,2,…,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0i=1,2,…,n其中:ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性）。如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0i=1,2,…,n其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为近似共线性或交互相关。（书中概念）是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。多重共线性：是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。（百度搜索

3、）6、异方差：对于模型Yi=b0+b1X1i+b2X2i+…+bkXki+mi如果出现即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。7、拟合优度:是指回归直线对观测值的拟合程度。拟合优度：回归平方和ESS/Y的总离差TSS。样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。8、GQ检验：该方法由戈德菲尔特和匡特于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。9、结构分析：经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。10、怀特检验：该检验由怀特（White）在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断

4、异方差性。）11、序列相关性：对于模型Yi=b0+b1X1i+b2X2i+…+bkXki+mii=1,2,…,n随机项互不相关的基本假设表现为Cov(mi,mj)=0i¹j,i,j=1,2,…,n如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。12、工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。选择为工具变量的变量必须满足以下条件：13、阿尔蒙法:主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。二、简答题：1、古典经

5、济学的6个基本假设对模型设定的假设:假设1.回归模型是正确设定的对解释变量的假设：假设2.解释变量X是确定性变量，不是随机变量，再重复抽样中取固定值。假设3.解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数，即对随机干扰项的假设：假设4.随机误差项m具在给定X条件下的零均值、同方差以及不序列相关性：E(mi/Xi)=0i=1,2,…,nVar(mi/Xi)=s2i=1,2,…,nCov(mi,mj/Xi,Xj)=0i≠ji,j=1,2,…,n假设5.随机误差项m与解释变量X之间不相关：Cov(Xi

6、,mi)=0i=1,2,…,n假设6.m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布mi~N(0,sm2)i=1,2,…,n2、引入虚拟变量的规则：A虚拟变量的作用:表现定性因素对被解释变量的影响；提高模型的说明能力与水平；季节变动分析；方程差异性检验。B虚拟量的设置中：基础类型、肯定类型取值为1；比较类型，否定类型取值为0。C虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式，斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度，当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。D虚拟变量引入的原则是什么？（1）如果一个定性因素有m方面的特

7、征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。E为什么要引入虚拟变量？许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。为了在模型

8、中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。这