南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告

《南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告2010-03-31基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010-04-209南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§2基金产品概况基金简称南方恒元保本混合交易代码202211基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008-11-12报告期末基金份额总额2,650,254,244.00份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证，并在此基础上力

3、争基金资产的稳定增值。投资策略本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。业绩比较基准3年期银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金保证人中国投资担保有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方恒元”。§3主要财务

4、指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年10月01日-2010年3月31日)1.本期已实现收益60,835,645.352.本期利润4,746,876.489南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告3.加权平均基金份额本期利润0.00184.期末基金资产净值3,005,959,121.795.期末基金份额净值1.134注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易

5、基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.09%0.90%0.79%0.01%-0.88%0.89%9南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期蒋峰

6、本基金的基金经理2008-11-12-9经济学博士，具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司，2003年11月至2006年11月，担任宝盈鸿阳证券投资基金经理。9南方恒元保本混合型证券投资基金2010年第1季度报告2007年加入南方基金，2007年6月至今，任南方避险基金经理；2008年1月至2009年2月，任南方宝元基金经理；2008年11月至今，任南方恒元基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资

7、基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理

8、的所有基金