方正富邦鑫利宝货币市场基金.doc

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1、方正富邦鑫利宝货币市场基金2017年半年度报告2017年06月30日基金管理人:方正富邦基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告送出日期:2017年08月24日§1 重要提示及目录1.1重要提示  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况

2、、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  本报告中财务资料未经审计。  本报告期自2017年1月25日(基金合同生效日)起至2017年6月30日止。1.2目录§1 重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2 基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管

3、人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现7§4 管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净

4、值预警情形的说明12§5 托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告(未经审计)136.1资产负债表136.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注17§7 投资组合报告357.1报告期末基金资产组合情况357.2报告期债券回购融资情况35债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明367.3基金投资组合平均剩余

5、期限367.3.1投资组合平均剩余期限基本情况367.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例(%)367.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明377.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离37报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明37报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明377.8　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细377.9投资组合报告附注377.9.1　基金计价方法说明377.9.2　本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门

6、立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。387.9.3其他资产构成387.9.4　投资组合报告附注的其他文字描述38§8 基金份额持有人信息388.1期末基金份额持有人户数及持有人结构388.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况398.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况39§9 开放式基金份额变动40§10 重大事件揭示4010.1基金份额持有人大会决议4010.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4010.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4110.4

7、基金投资策略的改变4110.5为基金进行审计的会计师事务所情况4110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4110.8偏离度绝对值超过0.5%的情况4110.9其他重大事件41§11影响投资者决策的其他重要信息4311.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况4311.2影响投资者决策的其他重要信息错误!未定义书签。§12 备查文件目录4312.1备查文件目录4412.2存放地点4412.3查阅方式44§2 基金简介(转型后)2.1基金基本情况基金名称

8、方正富邦鑫利宝货币市场基金基金简称方正富邦鑫利宝货币场内简称-基金主代码004214交易代码--基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年01月25日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司报告期末基金份额总额46,1