非利息收入对中国商业银行风险的影响研究——基于面板门限回归模型的实证分析

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1、硕士学位论文非利息收入对中国商业银行风险的影响研究—基于面板门限回归模型的实证分析ResearchontheEffectofNon．interestIncomeontheRiskofCommercialBanksinChinamEmpiricalAnalysisBasedonPanelThresholdRegressionModel学号：21211162完成Et期：2Q!§生鱼旦!§旦大连理工大学DalianUniversityofTechn0109y万方数据JIllllllllIIIIIIJlUlillIlUlIlllIllIlllY2823188大连理

2、工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他用途使用过的成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目：韭型!垦监△盟主国直些堡堑匝险鲍墅堕盈窒=基王亘拯[]区旦归搓型鲍塞适佥堑作者签名：日期：皿年』月仁日万方数据大连理工大学硕士学位论文摘要中国商业银行非利息业务所引发的风险问题已得到广泛重视

3、。在利率市场化和互联网金融飞速发展的背景下，中国商业银行传统业务受到了巨大冲击，大力发展非利息业务已成为银行未来发展的趋势。因此如何保证银行安全经营的条件下，合理调整银行收入结构，已成为理论界和实践界所共同关注的问题。本文首先回顾并总结了国内外非利息收入对商业银行风险影响研究的相关文献，进而形成了本文的初步设计，即探讨规模差异下非利息收入对商业银行风险的影响；其次，通过理论分析探讨了非利息收入的风险影响和传导机制，随后有针对性地对中国商业银行非利息业务的发展现状进行分析，基于上述研究，构建了面板门限回归模型，选取65家中国商业银行2008．2013年的面板

4、数据，对非利息收入与中国商业银行风险之间的关系进行实证研究，并得出以下结论：第一，非利息收入对中国商业银行风险的影响并不是简单线性的，与银行的资产规模有关。以资产规模作为门限，存在两个门限值，分别是851，708．83(百万元)和6,439，748．21(百万元)，并根据此门限值将银行样本分为大、中、小三类；第二，对于大规模银行，非利息业务的扩张能够有效降低其风险；第三，对于中小规模银行，过多的发展非利息业务，会增加其风险，且中规模银行与小规模银行相比，非利息业务对于银行风险的负向影响程度相对较小。最后，联系中国商业银行发展实际和实证结果，对我国不同规模商

5、业银行非利息业务的发展提出了新的建议，以期对商业银行安全经营和优化业务结构起到指导意义。本文的创新点之一是使用门限回归模型对非利息收入与银行风险之间的关系进行探究，以严格的统计推断方法对银行规模门限值进行参数估计和假设，得到了比以往研究更客观的银行样本分类方式，使得结论和政策建议更加准确；二是运用资产组合理论、协同效应理论，论证了非利息业务的风险影响和传导机制，为研究假设和结论解释提供了理论基础；三是区别于以往研究仅依靠非利息收入占比作为非利息业务发展状况的衡量指标，本文使用熵指数方法进行度量能够更加全面的识别非利息业务拓展程度。关键词：商业银行；非利息收

6、入；风险Z值；门限回归万方数据非利息收入对中国商业银行风险的影响研究—基于面板门限回归模型的实证分析ResearchontheEfiectofNon．interestkcomeontheRiskofCommercialBanksinChina--EmpiricalAnalysisBasedonPanelThresholdRegressionModelAbstractTheproblemsofriskcausedbynon-interestincomeofcommercialbanksinChinahavebeenwidelyappreciated．Inth

7、ebackgroundofinterestrateliberalizationandtherapiddevelopmentofInternetbanking．traditionalbusinessofcommercialbanksinChinahastakenapounding，SOit’SatrendofthefuturethatcommercialbanksofChinawillstrivetobuildnon-interestbusiness．Asaresult．howtorestructuretheincomeofbankconsideringth

8、esafetyofbankshasbecameatopicofco