量化风险管理平台在期货风险控制中的应用分析

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1、ClassifiedIndex：F830．93U．D．C：SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisAPPLICATIONOFQUANTITATWEMANAGEMENTPLATFOI之MIUSKINTHEFUTURESRISKCONTROLGrade：2012Candidate：Yanmei—wangAcademicDegreeAppliedfor：MasterDegreeSpecialit-y：MBASupervisor：Yang—HuJUN，2004西

2、南交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1．保密口，在年解密后适用本授权书；2．不保密囹，使用本授权书。(请在以上方框内打“v”)学位论文作者签名：王辛色掏指导老师签名：捌日期：-yvt中．多，≥日期：矽心际6芍厶西南交通大学硕士学位论

3、文主要工作(贡献)声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：为解决期货交易风险控制中存在的实际问题，本人参与讨论交易风险监控的框架和思路，参与了量化风险管理平台的建设，将交易风险控制与结算管理紧密结合，提出了一些适合期货交易风险控制的监测指标和解决方粟。经过3年的应用和验证，量化风险管理平台中的风险测算结果与实际结算结果一致性很高，发挥了风险实时测算的功能。本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰

4、写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均己在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。学位论文作者签名互轴崩目期：矽7中，多，≥西南交通大学硕士学位论文第1页摘要近年，期货市场的新品种不断推出，参与者也大大增加，合理的风险控制是期货公司稳健运行的基础，但在实际工作中却面临全面性、实时性和准确性难以兼顾的困局。量化风险管理平台针对期货公司在交易风险管理过程的一系列具体问题，设置了一套较为有效的风险防范系统，为风险管理人员控制投资者交易风险提供了合理而准确的数据

5、支持和参考依据。首先，本文对期货行业风险管理研究的背景和研究的现实意义进行了说明；其次，对国内外风险管理现状、存在的问题、面临的新需求进行了分析；再者，介绍了量化风险管理平台的部署方案与作用，并对期货公司在风险管理中遇到的具体问题提出了解决方案，阐述了量化风险管理平台在具体风险控制中的应用；最后，总结了量化风险管理平台的特色与创新，分析了风险管理的国内外趋势，再次说明了量化风险管理的重要性和必要性。期货量化风险管理平台旨在通过技术手段对包括投资者级、产品级、公司级等层级的风险管理工作进行量化处理，对风险

6、项目进行系统量化的管理，帮助管理人员、风控人员、业务人员更全面、及时地掌握公司和投资者的风险状况，做到在风险来临前能提早做好风控准备，风险来临时能及时做好风险处理，风险处理后能全面记录、总结处理结果及经验。相比现行传统的风控方法，期货量化风险管理平台具有及时、准确、高效的特点，有助于期货公司完善风险管理体系，提高风险管理效率，提升风险管理水平。关键词：期货；风险管理；保证金；量化西南交通大学硕士学位论文第lI页AbstractRecently,Chinesefuturesexchangescontinu

7、ouslyissuedmorenewfuturescontractsandmoreinvestorsinvolvedinfuturesmarket．Forthisreason，riskcontrolbecomestoafundamentalelementoffuturescompaniesopermion．Howeveritisverydiffficulttoconsidercomprehensiveness，instantaneityandaccuracyduringourpracticalworki

8、ngprocesssimultaneously．QuantitativeRiskManagementPlatform(QRMP)isabletodealingwithmanyspecificproblemsbyprovidingalleffectiveriskpreventionsystem．ItcanhelpriskmanagerstocontroItradingrisksoffuturesinvestors，andthissystema