对中国商业银行信用风险管理的探讨

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1、.对我国商业银行信用风险管理的探讨[摘要]商业银行的信用风险管理问题对于其稳健经营至关重要。本文从我国商业信用风险管理的现状入手，然后揭示了我国商业银行信用风险管理中存在的问题，最后提出提高我国商业银行信用风险管理水平的对策及建议。[关键词]商业银行；信用风险；信用管理[Abstract]Thecreditriskmanagementofcommercialbanksiscrucialtotheirsoundoperation.ThisarticlefromthestartofcommercialcreditriskmanagementinChina,andthenrevealsth

2、eproblemsincreditriskmanagementofcommercialbanksinChina,resultinginimprovingourcommercialbank'screditriskmanagementcountermeasureandsuggestion.[Keyword]NetworkBank；CreditRisk；CreditManagement-..一、我国商业银行信用风险管理的现状1、我国商业银行的信用风险管理相对比较落后在当今社会，我国商业银行风险意识淡薄，特别是不断增长的不良资产，已经成为当前银行要解决的最突出的问题。由于管理理念、管理模式、

3、管理工具、管理技术等方面的落后，信用风险管理总体处于较低水平。2、不良贷款率有所下降信用风险最突出的反映是不良贷款率。我国商业银行不仅不良贷款率高，而且以损失率较大的可疑类贷款和损失类贷款为主，集中分布于国有商业银行和政策性银行。近年来国家和各主要商业银行积极设法降低不良贷款率比例，如发行特别国债补充国有独资商业银行资本金，成立资产管理公司剥离不良贷款等，不良资产的比率呈下降态势。2005-2010商业银行不良贷款情况表单位：亿元、%项目/年份200520062007200820092010不良贷款余额13133.612549.212684.25602.54973.34549.1不良

4、贷款率8.61%7.09%6.17%2.42%1.58%1.30%次级3336.42674.62183.32625.92031.31673.3可疑4990.45189.34623.82406.92314.12226.7损失4806.84685.35877.1569.8627.9649.1-..3、资本充足率全面提升，但资本抗风险的长效性有待增强资本是商业银行可独立运用的最可靠、最稳定的资金来源，是其设立和生存的基础，是抵御金融风险、化解吸收损失的最终保证。资本充足率水平的高低一定程度上说明商业银行资本充足性的好坏，但是资本是否能够形成对风险及损失的有效吸收还取决于资本的构成、商业银行

5、对于资本充足性的管理水平等方面。对于国有商业银行和规模较大的股份制商业银行而言，资本充足性普遍较好，但是对于城市商业银行和农村商业银行，资本构成及补充机制都还面临一定问题。4、信贷资产的行际分布失衡导致信用风险积聚可能性增大从我国商业银行资产负债总额的行际分布看，国有商业银行和股份制商业银行始终占据绝对的市场份额。其中，信贷资产向全国性大型商业银行集中的特征尤为明显，信贷资产的行际分布整体呈失衡状态。以工、农、中、建四家全国性大型银行为例，截至2011年末，其贷款合计占到我国商业银行贷款总量的52%，较去年同期上升11.98%。在信贷资产市场份额高度集中的情况下，信用风险向个别银行聚

6、集的可能性相对较大，虽然大型银行的抗风险能力相对较强，但是当信用风险积聚与外部宏观产业风险相叠加时，其往往也很难做出灵活调整，这使得风险无法分散转移，将直接影响银行信贷资产的安全性，严重的还将引发整个银行业的系统性信用风险。一、我国商业银行信用风险管理面临的主要问题1、信用风险管理的方法和技术严重滞后-..我国商业银行在风险管理手段，特别是比较前沿的信用度量分析技术方面非常欠缺，在信用风险评估和管理方面，定性方法较多，虽然在具体管理实践中采用了打分求和方法，但实际上这种方法仍属于定性分析。另一方面，我国债券市场还很不发达，信用评级机构落后。2、信贷人员风险防范意识薄弱目前，我国商业银

7、行信贷人员素质较低，风险防范意识薄弱，专业知识匮乏，对贷款风险评估的能力不足。另外，一些信贷人员以权谋私，人情贷款、长官贷款现象十分严重。贷款发放以后又不注重对借款企业资金使用情况的监督，加大了商业银行的信用风险3、信用资产管理难度大信用资产集中表现为“三高、三差”的特点。从安全性考虑，不良资产率高，信贷资产安全性差，不良贷款比重大，贷款损失严重。从流动性分析，信贷资金被长期占用率高，信贷资产流动性差，资金周转缓慢。国有银行资产负债期限错配，短期负债用于长