长城久兆中小板300指数分级.docx

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1、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金2015年第4季度报告2015年12月31日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2016年1月20日§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

2、资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月01日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称长城久兆中小板300指数分级基金主代码162010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年1月30日报告期末基金份额总额27,957,708.32份投资目标本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格）指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内

3、，年跟踪误差控制在4%以内。投资策略本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。业绩比较基准中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金简称长城

4、久兆中小板300长城久兆稳健指数长城久兆积极指数指数分级下属分级场内简称长城久兆中小300A中小300B下属分级基金交易代码162010150057150058下属分级基金报告期末基金份额总额20,277,903.32份3,071,922.00份4,607,883.00份下属分级基金的风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。长城久兆稳健具有低风险、收益相对稳定的特征。长城久兆积极具有高风险、高预期收益的特征。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期

5、（2015年10月1日－2015年12月31日）1.本期已实现收益-3,380,139.832.本期利润11,278,273.173.加权平均基金份额本期利润0.34804.期末基金资产净值37,451,426.105.期末基金份额净值1.340注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶

6、段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月30.60%2.06%27.53%2.00%3.07%0.06%1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%，其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同

7、约定。1.2其他指标§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期余礼冰2012年4月17日-14年女，中国籍，华中理工大学工学硕士。曾就职于富国基金、宝盈基金、友邦华泰基金等，长城久兆中小板300指数分级基金的基金经理2007年加入长城基金管理有限公司，曾任研究部副总经理。2012年1月至2012年4月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理助理，自2012年4月至今任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理。注：①上述任职日期、离任